| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第11-12页 |
| 第二节 理论与实践意义 | 第12-13页 |
| 第三节 本文研究框架及创新点 | 第13-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-20页 |
| 第一节 LIBOR市场模型及改进研究 | 第16-17页 |
| 第二节 模型参数估计的国内外相关研究 | 第17-18页 |
| 第三节 CMS类产品定价的国内外研究 | 第18-19页 |
| 第四节 现有研究的局限性 | 第19-20页 |
| 第三章 CMS类产品定价的基本理论分析 | 第20-27页 |
| 第一节 重要利率分析 | 第20-22页 |
| 第二节 重要利率及衍生品价值评价 | 第22-24页 |
| 第三节 一般性CMS产品的价值结构分析 | 第24-26页 |
| 第四节 模特卡罗模拟 | 第26-27页 |
| 第四章 基于SABR-LIBOR市场模型的参数校正与估计 | 第27-51页 |
| 第一节 引言 | 第27页 |
| 第二节 利率模型选择 | 第27-29页 |
| 第三节 局部波动率以及瞬间波动率校正 | 第29-32页 |
| 第四节 基于MCMC方法的随机波动率参数估计 | 第32-36页 |
| 第五节 利率路径模拟 | 第36-37页 |
| 第六节 数据选取与实证分析 | 第37-49页 |
| 第七节 本章小结 | 第49-51页 |
| 第五章 cMS价差区间产品的定价与参数敏感性分析 | 第51-62页 |
| 第一节 引言 | 第51-52页 |
| 第二节 定价过程的理论分析 | 第52-54页 |
| 第三节 定价案例分析 | 第54-57页 |
| 第四节 各参数的敏感度分析 | 第57-60页 |
| 第五节 基于敏感性分析的政策建议 | 第60页 |
| 第六节 本章小结 | 第60-62页 |
| 第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
| 第一节 研究结论 | 第62-63页 |
| 第二节 研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录：程序 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |