| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·课题背景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究状况 | 第11-12页 |
| ·课题的研究方法 | 第12页 |
| ·课题的研究内容和主要结果 | 第12-14页 |
| 第2章 理论知识 | 第14-22页 |
| ·HJB 方程 | 第14-15页 |
| ·基本理论 | 第15-17页 |
| ·Brown 运动 | 第15页 |
| ·随机最优化 | 第15-16页 |
| ·控制理论的几个定义 | 第16-17页 |
| ·投资组合理论 | 第17-21页 |
| ·Markowitz 投资组合问题 | 第17-18页 |
| ·Markowitz 的均值-方差模型 | 第18-20页 |
| ·Markowitz 的均值-方差有效前沿 | 第20-21页 |
| ·风险度量 | 第21-22页 |
| ·基于期望效用原理的风险度量 | 第21页 |
| ·基于变形函数(distorted function)的风险度量 | 第21-22页 |
| 第3章 经典风险模型及其推广 | 第22-26页 |
| ·经典风险模型及其求解 | 第22-23页 |
| ·经典风险模型 | 第22页 |
| ·经典风险模型的求解 | 第22-23页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第23-25页 |
| ·随机保费率下的风险模型 | 第23-24页 |
| ·随机保费率下带扰动项的风险模型 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 资产风险的最优投资分析 | 第26-40页 |
| ·资产风险的来源 | 第26页 |
| ·经典最优模型和最优策略 | 第26-30页 |
| ·Kuhn-Tucker 条件 | 第26-27页 |
| ·经典最优模型及最优策略 | 第27-30页 |
| ·最优投资模型的建立及求解 | 第30-39页 |
| ·投资决策问题描述 | 第30页 |
| ·最优投资模型的建立 | 第30-32页 |
| ·投资收益大于零模型的求解 | 第32-35页 |
| ·最小化总收益与初始资金偏差模型的求解 | 第35-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 保费定价风险分析 | 第40-56页 |
| ·保费计算原理 | 第40页 |
| ·COPULA 函数 | 第40-44页 |
| ·Copula 函数的相关理论 | 第40-42页 |
| ·常见的 Copula 函数 | 第42-43页 |
| ·Copula 理论研究的意义 | 第43-44页 |
| ·基于 COPULA 函数的方差保费定价模型及其风险度量 | 第44-50页 |
| ·新的方差保费定价模型 | 第44-47页 |
| ·方差保费定价模型的良好性质 | 第47-50页 |
| ·基于 COPULA 函数的确定等价风险度量 | 第50-55页 |
| ·确定等价风险度量模型 | 第50-51页 |
| ·确定等价风险度量的良好性质 | 第51-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 作者简介 | 第64页 |