可转债市场投资策略研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究框架 | 第7-9页 |
| 第2章 可转债市场的历史及国外转债市场介绍 | 第9-14页 |
| ·可转换债券的历史 | 第9-10页 |
| ·国外可转债市场的发展情况 | 第10-14页 |
| 第3章 国内转债市场的基本情况 | 第14-21页 |
| ·中国可转债市场的历史沿革 | 第14-16页 |
| ·中国可转债市场的现状 | 第16-18页 |
| ·可转换债券的投资风险分析 | 第18-21页 |
| ·信用风险 | 第18-19页 |
| ·价格风险 | 第19页 |
| ·流动性风险 | 第19-20页 |
| ·收购兼并风险 | 第20页 |
| ·赎回风险 | 第20页 |
| ·其他风险 | 第20-21页 |
| 第4章 文献综述 | 第21-27页 |
| ·经典委托代理理论 | 第21-22页 |
| ·连续融资假说 | 第22-23页 |
| ·其他理论假说 | 第23-24页 |
| ·宣告效应的实证研究 | 第24-27页 |
| 第5章 可转债发行公告效应的研究 | 第27-33页 |
| ·事件研究方法 | 第27页 |
| ·具体研究方法 | 第27-28页 |
| ·单日异常收益 | 第28-30页 |
| ·取特殊窗口期计算累计异常收益 | 第30-32页 |
| ·结果分析 | 第32-33页 |
| 第6章 可转债收益分级产品设计 | 第33-45页 |
| ·分级基金简介 | 第33-36页 |
| ·收益分级产品设计原则分析 | 第36页 |
| ·可转债分级收益产品条款设计 | 第36-38页 |
| ·可转债分级收益产品供需分析 | 第38-40页 |
| ·产品本身的特性： | 第38-39页 |
| ·供给端分析 | 第39页 |
| ·需求端分析 | 第39-40页 |
| ·可转债分级收益产品构建示例 | 第40-44页 |
| ·可转债分级收益产品的缺陷 | 第44-45页 |
| 第7章 结论 | 第45-46页 |
| 表格索引 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-50页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第50页 |
