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关于Spectrally Negative Lévy过程的最优分红融资问题

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第1章 引言第7-10页
   ·背景介绍第7-8页
   ·研究历史状况第8-10页
第2章 模型描述和创新点第10-14页
   ·模型描述第10-12页
   ·论文的创新点第12-14页
第3章 论文的主要结论第14-18页
   ·主要结论第14-18页
第4章 模型参数的经济意义和数值例子第18-28页
   ·收益相关参数第18-21页
   ·费用相关参数第21-24页
   ·赔付相关参数第24-26页
   ·折现因子参数第26-28页
附录A 两种风险模型的描述第28-29页
 A.1 Cramér-Lundberg风险模型第28页
 A.2 扩散模型第28-29页
附录B 分红问题第29-30页
 B.1 经典的最优分红问题第29页
 B.2 考虑融资策略使得公司永远不破产的分红问题第29-30页
附录C 主要结论的证明第30-43页
 C.1 预备引理第30-32页
 C.2 主要结论的证明第32-43页
参考文献第43-46页
致谢第46-48页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第48页

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