| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·可转债定价研究 | 第8-11页 |
| ·国外可转债定价 | 第8-10页 |
| ·国内可转债定价 | 第10-11页 |
| ·本文主要内容 | 第11-12页 |
| 第二章 可转债概述 | 第12-18页 |
| ·可转债的定义 | 第12页 |
| ·可转债的价值构成和条款[2] | 第12-14页 |
| ·可转换债券市场发展 | 第14-18页 |
| ·国际可转债市场 | 第14-15页 |
| ·国内可转债市场 | 第15-18页 |
| 第三章 基于二叉树的可转债定价模型 | 第18-33页 |
| ·美式期权的二叉树定价模型 | 第18-19页 |
| ·模型的参数及参数模型 | 第19-29页 |
| ·可转债具体定价模型 | 第29-33页 |
| 第四章 实证研究 | 第33-39页 |
| ·可转债基本资料 | 第33-34页 |
| ·实证分析 | 第34-37页 |
| ·主要结论与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第41-42页 |
| 后记 | 第42页 |