| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第9-13页 |
| ·研究内容与创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 股指时间序列的分形插值模型与 R/S 分析 | 第14-26页 |
| ·相关理论与方法 | 第14-20页 |
| ·分形插值理论 | 第14-15页 |
| ·纵向尺度因子的计算 | 第15-17页 |
| ·分形插值预测 | 第17-18页 |
| ·R/S 分析法 | 第18-20页 |
| ·上海股票市场的实证分析 | 第20-25页 |
| ·上证综指的分形插值拟合 | 第20-22页 |
| ·上证综指变化趋势的预测 | 第22-23页 |
| ·上证综指分形结构的 R/S 分析 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 中国股市高频数据多重分形特征分析 | 第26-36页 |
| ·多重分形谱分析法 | 第26-28页 |
| ·沪深两市高频数据多重分形特征分析 | 第28-35页 |
| ·整段时间范围的时间序列多重分形分析 | 第28-34页 |
| ·分段时间范围的时间序列多重分形分析 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 总结与展望 | 第36-38页 |
| ·主要结论 | 第36页 |
| ·本论文的不足之处和后续研究工作展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第41-42页 |
| 后记 | 第42页 |