| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·选题背景及其意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·测度和研究金融波动性相关理论的文献综述 | 第14页 |
| ·股指期货对现货市场波动性影响的文献综述 | 第14-18页 |
| ·本文的研究思路、研究方法及研究框架 | 第18-21页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究框架 | 第20-21页 |
| ·本文的创新之处 | 第21-23页 |
| 第2章 股指期货的理论研究 | 第23-29页 |
| ·股指期货的内涵与功能 | 第23-25页 |
| ·股指期货内涵的界定 | 第23-24页 |
| ·股指期货的基本功能 | 第24-25页 |
| ·股指期货的诞生背景 | 第25-27页 |
| ·股指期货在国外的起源与发展 | 第25-26页 |
| ·股指期货在我国的发展历程 | 第26-27页 |
| ·股指期货的推出对现货市场的影响 | 第27-29页 |
| ·股指期货的推出对现货市场走势、流动性和成分股溢价的影响 | 第27页 |
| ·股指期货的推出对现货市场波动性的影响 | 第27-29页 |
| 第3章 统计性描述及均值方程变量的选取 | 第29-35页 |
| ·样本的选取与数据的初步处理 | 第29页 |
| ·日收益率序列的描述性统计量 | 第29-30页 |
| ·均值方程的变量选取 | 第30-32页 |
| ·日收益率序列的平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·本章结论 | 第33-35页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货对现货市场波动性影响的实证研究 | 第35-49页 |
| ·沪深 300 股价指数日收益率序列的 ARCH 效应检验 | 第35-38页 |
| ·基于 ARCH-LM 法检验日收益率序列的 ARCH 效应 | 第35-36页 |
| ·基于残差平方相关图法检验日收益率序列的 ARCH 效应 | 第36-38页 |
| ·基于标准的 GARCH 模型对现货市场波动性影响的实证研究 | 第38-42页 |
| ·基于非对称 GARCH 模型对现货市场波动性影响的实证研究 | 第42-46页 |
| ·本章结论 | 第46-49页 |
| 结论与展望 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录A 攻读学位期间学术成果和科研项目目录 | 第56-57页 |
| 附录B | 第57-58页 |
