基金管理公司金融衍生工具套期保值的研究--以沪深300指数期货为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·研究问题的提出 | 第10-11页 |
| ·本文主要研究内容框架 | 第11-12页 |
| 第2章 基金管理公司的风险研究 | 第12-18页 |
| ·证券投资基金管理公司界定 | 第12页 |
| ·我国基金管理公司的发展 | 第12-13页 |
| ·基金管理公司的风险分析 | 第13-18页 |
| ·基金管理公司面临的一般性风险 | 第13页 |
| ·我国证券投资基金管理公司存在的内部风险 | 第13页 |
| ·我国基金管理公司面临的外部风险 | 第13-14页 |
| ·我国基金管理公司收益率波动风险 | 第14-18页 |
| 第3章 沪深300股指期货概述 | 第18-27页 |
| ·沪深300指数概述 | 第18-19页 |
| ·沪深300股指期货合约设计 | 第19-21页 |
| ·合约标的 | 第19页 |
| ·合约乘数及合约价值 | 第19页 |
| ·合约月份 | 第19-20页 |
| ·交易时间 | 第20页 |
| ·每日价格最大波动限制 | 第20页 |
| ·最低交易保证金 | 第20-21页 |
| ·交割方式 | 第21页 |
| ·股指期货的风险分析 | 第21-27页 |
| ·操纵风险 | 第21-23页 |
| ·无成交量风险 | 第23-24页 |
| ·沪深300市盈率偏高的风险 | 第24-25页 |
| ·操纵风险波动率过大的风险 | 第25-27页 |
| 第4章 沪深300股指期货套期保值比率实证分析 | 第27-39页 |
| ·套期保值理论 | 第27-30页 |
| ·传统套期保值理论 | 第27页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第27-28页 |
| ·现代组合套期保值理论 | 第28-29页 |
| ·套期保值比模型 | 第29-30页 |
| ·样本的选取及数据的处理 | 第30-31页 |
| ·最优套期保值比率计算 | 第31-36页 |
| ·模型形式设定 | 第31-32页 |
| ·最优套期保值比率计算 | 第32-33页 |
| ·单只股票套期保值的实例分析 | 第33页 |
| ·投资组合套期保值的实例分析 | 第33-36页 |
| ·套期保值效果测度 | 第36-39页 |
| ·有效性测度指标 | 第36-37页 |
| ·有效性测度 | 第37-39页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第39-41页 |
| ·主要结论和政策建议 | 第39-40页 |
| ·文章的不足 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 后记 | 第45-46页 |
