我国大豆期货套期保值实证研究

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-6页
1 引言	第6-12页
·研究背景及目的	第6-8页
·国内外研究动态	第8-10页
·国外研究动态	第8-9页
·国内研究动态	第9-10页
·本文的内容结构安排与创新点	第10-12页
2 套期保值理论知识概述	第12-20页
·套期保值理论概述	第12-13页
·套期保值定义及原理	第12-13页
·套期保值的功能	第13页
·套期保值策略	第13-14页
·基差及基差风险	第14-20页
·基差及基差变动	第14-16页
·基差风险	第16-17页
·我国大豆基差分析	第17-20页
3 套期保值分析方法	第20-26页
·最优经济模型的选择	第20-23页
·最小方差套期保值模型	第20-22页
·套期保值有效性的衡量	第22-23页
·影响套期保值比和有效性的因素	第23-25页
·套期保值持有期效应	第23-24页
·套期保值到期效应	第24-25页
·套期保值合约选择	第25页
·套期保值比的稳定性	第25-26页
4 我国大豆期货套期保值实证分析	第26-37页
·数据选取与处理	第26页
·单位根和协整检验	第26-28页
·ADF单位根检验	第26-27页
·Johansen协整检验	第27-28页
·模型回归分析	第28-35页
·结论	第35-37页
5 完善我国大豆期货市场的建议	第37-39页
·加快农产品市场化程度	第37-38页
·深化金融体制改革	第38-39页
参考文献	第39-41页
后记	第41-42页