| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·论文的组织架构 | 第9-11页 |
| 2 国内外的研究现状及文献综述 | 第11-18页 |
| ·目前研究现状 | 第11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外文献综述 | 第14-18页 |
| 3 经济模型的建立 | 第18-37页 |
| ·数据的选取 | 第18页 |
| ·样本数据的描述性统计 | 第18-24页 |
| ·样本数据的正态性检验 | 第18-21页 |
| ·样本数据的平稳性检验 | 第21-24页 |
| ·收益率序列的均值方程建立 | 第24-25页 |
| ·收益率序列的自相关性检验 | 第24-25页 |
| ·收益率均值方程的建立 | 第25页 |
| ·收益率的均值方程残差的ARCH检验 | 第25-29页 |
| ·绘制残差平方值的样本自相关系数并检验系数的显著性 | 第26-27页 |
| ·均值方程残差的异方差检验 | 第27-29页 |
| ·波动方程的建立 | 第29-33页 |
| ·GARCH模型 | 第29-30页 |
| ·TARCH模型 | 第30-31页 |
| ·GARCH-M模型 | 第31-32页 |
| ·EGARCH模型 | 第32-33页 |
| ·比较各个模型并选择合适的波动方程 | 第33页 |
| ·VAR模型的建立 | 第33-37页 |
| ·交易数据的相关性研究 | 第33-34页 |
| ·VAR模型的建立 | 第34-37页 |
| 4 Granger因果检验和脉冲响应函数 | 第37-43页 |
| ·Granger因果检验 | 第37-38页 |
| ·脉冲响应函数 | 第38-43页 |
| 5 结论及政策含义 | 第43-45页 |
| ·结论 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 后记 | 第49-51页 |