| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 前言 | 第8-9页 |
| 第1章 课题相关背景 | 第9-12页 |
| ·中国债券市场 | 第9页 |
| ·银行间债券市场 | 第9-10页 |
| ·机构国债交易决策策略分析 | 第10页 |
| ·国债风险分析 | 第10-11页 |
| ·债券价格偏离现象简述 | 第11-12页 |
| 第2章 国债定价方法及交易价格与价值的关系 | 第12-19页 |
| ·国债定价一般方法及表达式 | 第12页 |
| ·适用于任何普通交易日的国债定价的修正方法 | 第12-13页 |
| ·国债价格与其内在价值的关系 | 第13-14页 |
| ·银行间市场的国债实际成交价格与推演价格 | 第14-16页 |
| ·国债定价及价格与价值的调整的总结和实例研究 | 第16-19页 |
| 第3章 寻找市场最为认同的即期利率向量 | 第19-29页 |
| ·量化市场对即期利率向量的认同程度 | 第19-20页 |
| ·构造规划求解模型寻找市场最认同的即期利率向量 | 第20-21页 |
| ·根据我国银行间市场国债交易实际情况对规划求解模型进行修正 | 第21页 |
| ·关于规划求解模型的实例研究 | 第21-29页 |
| 第4章 即期利率向量的解释及实际应用 | 第29-41页 |
| ·即期利率向量的解释 | 第29-32页 |
| ·利用市场最认可即期利率向量制订交易策略 | 第32-34页 |
| ·市场最认可即期利率向量在国债招标发行中进行投标决策的参考应用 | 第34-39页 |
| ·通过即期利率向量计算国债价格与价值偏离度在商业银行国债交易内控管理中的应用 | 第39-41页 |
| 第5章 关于银行间市场国债交易价格偏离的研究结论 | 第41-43页 |
| ·关于即期利率向量和银行间市场国债价格偏离程度的研究结论 | 第41-42页 |
| ·本论文所述规划求解模型的进一步研究 | 第42-43页 |
| ·关于即期利率向量的进一步描述 | 第42页 |
| ·关于事件影响的进一步研究 | 第42页 |
| ·关于将本模型扩展到其他金融产品的研究 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
