| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第1章 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·课题研究的目的和意义 | 第7-8页 |
| ·研究方法与思路 | 第8-9页 |
| 第2章 动量效应相关基本概念、相关理论以及研究综述 | 第9-21页 |
| ·基本概念和相关理论 | 第9-17页 |
| ·动量效应 | 第9页 |
| ·反转效应 | 第9页 |
| ·动量策略和反转策略 | 第9页 |
| ·换手率(Turn Over) | 第9页 |
| ·T 检验(t Test) | 第9-10页 |
| ·动量效应形成原因相关理论 | 第10-17页 |
| ·相关研究综述 | 第17-21页 |
| 第3章 数据的采样和数据分析方法 | 第21-26页 |
| ·数据来源以及筛选 | 第21-23页 |
| ·数据研究和分析方法 | 第23-26页 |
| ·单纯价格动量投资组合构建方法 | 第23-24页 |
| ·包含交易量信息的动量投资组合构建方法 | 第24-26页 |
| 第4章 动量效应实证分析结果和分析 | 第26-38页 |
| ·单纯价格动量投资组合分析 | 第26-28页 |
| ·不同投资策略的收益分析 | 第26-27页 |
| ·投资策略相对于指数的收益以及可能的投资策略 | 第27-28页 |
| ·包含交易量信息的价格动量投资组合分析 | 第28-38页 |
| ·不同投资策略的收益分析（交易不活跃型） | 第28-29页 |
| ·不同投资策略的收益分析（交易活跃型） | 第29-31页 |
| ·基于成交量的交叉组合对动量效应的实证分析 | 第31-32页 |
| ·市场拐点时动量效应的变化 | 第32-36页 |
| ·投资组合相对于指数的收益及可能的投资策略 | 第36-38页 |
| 第5章 结论与启示 | 第38-40页 |
| ·研究的基本结论 | 第38页 |
| ·启示 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |