| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·最优分红问题 | 第10-14页 |
| ·Markov机制转换模型 | 第14-16页 |
| ·本文主要内容 | 第16-18页 |
| 第二章 连续时间分红:有界分红率 | 第18-32页 |
| ·HJB方程和验证定理 | 第18-21页 |
| ·调节门限策略 | 第21-25页 |
| ·一个特例 | 第25-32页 |
| 第三章 连续时间分红:无界分红率 | 第32-56页 |
| ·模型介绍 | 第32-34页 |
| ·值函数的两个性质 | 第34-35页 |
| ·HJB方程 | 第35-40页 |
| ·粘性解 | 第40-50页 |
| ·验证定理 | 第50-53页 |
| ·一个例子 | 第53-56页 |
| 第四章 脉冲控制策略 | 第56-72页 |
| ·定义及性质 | 第56-59页 |
| ·拟变分不等式 | 第59-65页 |
| ·粘性解 | 第65-72页 |
| 第五章 随机离散时间分红 | 第72-98页 |
| ·Gamma-Omega模型 | 第72-77页 |
| ·最优上限策略 | 第73-74页 |
| ·验证定理 | 第74-76页 |
| ·上限策略的最优性 | 第76-77页 |
| ·随机离散时间分红 | 第77-93页 |
| ·动态规划方程 | 第77-80页 |
| ·一个辅助的最优化问题 | 第80-82页 |
| ·调节上限策略 | 第82-90页 |
| ·U_n(x)的解 | 第90页 |
| ·回到最初的问题 | 第90-93页 |
| ·含Markov机制转换的Gamma-Omega模型 | 第93-95页 |
| ·附录 | 第95-98页 |
| 参考文献 | 第98-106页 |
| 中英文名词对照表 | 第106-107页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第107-109页 |
| 致谢 | 第109页 |