基于谱风险改进模型的我国股市风险实证研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-13页
1. 绪论	第13-24页
·选题的目的和意义	第13-15页
·国内外研究现状述评	第15-21页
·VaR改进模型	第16-18页
·VaR估计方法	第18-21页
·本文的研究方法、思路和可能的新意	第21-24页
·本文的研究方法、思路和主要内容框架	第21-22页
·本文可能的新意	第22-24页
2. VAR理论概述	第24-34页
·VAR的基本概念及影响因素	第24-28页
·VaR的涵义	第24-25页
·VaR的影响因素	第25-28页
·VAR估计方法及回测检验	第28-34页
·VaR的估计方法	第28-30页
·VaR的回测检验	第30-34页
3. 谱风险改进模型	第34-47页
·VAR的优缺点及其改进模型	第34-40页
·VaR方法的优缺点	第34-36页
·VaR的改进模型	第36-40页
·谱风险离散模型有效性论述	第40-41页
·谱风险历史模拟法及其改进模型	第41-47页
·历史模拟法的优劣性	第41-42页
·历史模拟法改进模型	第42-47页
4. 我国股市风险实证分析	第47-60页
·上证综合指数的波动特征及其对VAR估计的影响	第47-50页
·不考虑区间划分的我国股市风险试算	第50-52页
·基于谱风险修正模型的实证效果测算	第52-60页
·修正模型计算及实证步骤说明	第52-54页
·收益率序列的性质及其检验	第54-56页
·使用GARCH模型估计序列的波动率	第56-58页
·计算改进方法的风险值	第58-60页
5. 结论与展望	第60-64页
·主要结论	第60-62页
·谱风险测度方法在我国股市风险管理的展望	第62-64页
参考文献	第64-68页
附录:本文计算所运用的有关程序	第68-70页
后记	第70-71页
致谢	第71-72页
在读期间科研成果目录	第72页