基于最小负半方差的期货套期保值优化模型
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究意义和应用前景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第10-12页 |
| ·本文的研究内容及研究框架 | 第12-14页 |
| ·本文的研究思路 #4. | 第12页 |
| ·本文的研究框架 | 第12-14页 |
| 2 基于最小负半方差的期货套期保值理论 | 第14-24页 |
| ·期货套期保值理论 | 第14-18页 |
| ·套期保值的概念 | 第14页 |
| ·套期保值者的作用 | 第14页 |
| ·期货套期保值的作用 | 第14-15页 |
| ·套期保值的原理 | 第15-16页 |
| ·套期保值的操作原则 | 第16-17页 |
| ·套期保值的应用 | 第17-18页 |
| ·现有的套期保值比率确定模型 | 第18-24页 |
| 3 基于最小负半方差的期货套期保值原理 | 第24-28页 |
| ·最小方差套期保值模型 | 第24-25页 |
| ·负半方差定义 | 第25-26页 |
| ·基于最小负半方差的套期保值原理 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 4 基于最小负半方差的套期保值模型 | 第28-33页 |
| ·收益率的确定 | 第28页 |
| ·负半收益率的确定 | 第28-29页 |
| ·空头套期保值负半收益率的确定 | 第28页 |
| ·多头套期保值负半收益率的确定 | 第28-29页 |
| ·负半方差的确定 | 第29-30页 |
| ·空头套期保值负半方差的确定 | 第29页 |
| ·多头套期保值负半方差的确定 | 第29-30页 |
| ·用负半方差计量套期保值风险的特色 | 第30页 |
| ·套期保值优化模型的建立 | 第30-31页 |
| ·空头套期保值优化模型的建立 | 第30-31页 |
| ·多头套期保值优化模型的建立 | 第31页 |
| ·套期保值优化模型的求解 | 第31-32页 |
| ·问题的性质 | 第31页 |
| ·模型的求解 | 第31-32页 |
| ·套期保值优化模型的特色 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 5 实证研究与结果分析 | 第33-39页 |
| ·样本数据及其基本计算 | 第33-34页 |
| ·套期保值优化模型的求解 | 第34页 |
| ·空头套期保值优化模型的建立与求解 | 第34页 |
| ·多头套期保值优化模型的建立与求解 | 第34页 |
| ·对比研究 | 第34-38页 |
| ·对比分析的参照物和标准 | 第34-38页 |
| ·套期保值效果的对比分析 | 第38页 |
| ·对比分析的主要结论 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 6 结论 | 第39-41页 |
| ·主要工作 | 第39页 |
| ·主要结论 | 第39页 |
| ·主要创新与特色 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录A 现货与期货的价格、收益率及负半收益率表 | 第44-46页 |
| 附录B 空头套期保值目标函数求解程序 | 第46-47页 |
| 附录C 多头套期保值目标函数求解程序 | 第47-48页 |
| 附录D 现货收益率、现货均值、现货负半收益率 | 第48-51页 |
| 附录E 期货收益率、期货均值、期货负半收益率 | 第51-55页 |
| 附录F 空头多头套期比计算表 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
