| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第12-14页 |
| ·文献回顾 | 第14-20页 |
| ·国外关于信用风险度量模型的研究状况 | 第14-16页 |
| ·国内关于信用风险度量模型的研究状况 | 第16-19页 |
| ·国内外相关文献的评述 | 第19-20页 |
| ·研究目的、主要内容及技术路线 | 第20-23页 |
| ·研究目的 | 第20页 |
| ·主要内容 | 第20-21页 |
| ·技术路线 | 第21-23页 |
| 第二章 企业信用风险度量的相关理论 | 第23-26页 |
| ·非均衡理论、契约理论与信用风险度量 | 第23页 |
| ·期权定价理论与信用风险度量 | 第23-24页 |
| ·VAR理论与信用风险度量 | 第24页 |
| ·资本结构理论与信用风险度量 | 第24-26页 |
| 第三章 信用风险度量模型应用分析 | 第26-41页 |
| ·传统信用风险度量模型 | 第26-30页 |
| ·专家方法 | 第26-27页 |
| ·信用评分模型 | 第27-29页 |
| ·信用评分模型的拓展——神经网络模型 | 第29页 |
| ·传统信用风险度量模型分析 | 第29-30页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第30-41页 |
| ·信用监测模型(Credit Monitor Model) | 第30-31页 |
| ·信用度量术(CreditMetrics) | 第31-32页 |
| ·死亡模型(Mortality Model) | 第32-33页 |
| ·信用风险附加法(CreditRisk+Model) | 第33-34页 |
| ·信贷组合观点(Credit Portfolio View) | 第34-36页 |
| ·贷款分析系统(Loan Analysis System,LAS) | 第36-37页 |
| ·KMV模型 | 第37-41页 |
| 第四章 信用风险度量模型的实证分析 | 第41-52页 |
| ·Logit模型 | 第41-46页 |
| ·样本采集 | 第41页 |
| ·财务指标的选择 | 第41-43页 |
| ·主成分分析 | 第43-45页 |
| ·建立模型 | 第45-46页 |
| ·模型的检验 | 第46页 |
| ·信用度量术(CreditMetrics) | 第46-51页 |
| ·模型假设条件与模型设定 | 第47-48页 |
| ·单一贷款或债券情况下的信用风险度量 | 第48-50页 |
| ·组合贷款或债券情况下的信用风险度量 | 第50-51页 |
| ·总体评价 | 第51-52页 |
| 第五章 我国商业银行信用风险度量存在的问题及建议 | 第52-55页 |
| ·我国商业银行现有信用风险度量存在的问题 | 第52-53页 |
| ·缺乏良好的银行风险管理体系 | 第52页 |
| ·缺乏连续和高质量的相关数据 | 第52-53页 |
| ·完善我国商业银行信用风险控度量的建议 | 第53-55页 |
| ·建立良好的银行风险管理体系 | 第53-54页 |
| ·建立统一的基础数据库和先进的管理信息系统 | 第54-55页 |
| 第六章 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 附录 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第68-69页 |
| 作者和导师简介 | 第69-70页 |
| 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第70-71页 |
