基于模糊聚类的金融时间序列对公共信息的反应强度研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·课题背景 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-11页 |
| ·论文创新 | 第11-12页 |
| ·文章结构 | 第12-14页 |
| 第二章 时间序列数据挖掘 | 第14-22页 |
| ·引言 | 第14页 |
| ·时间序列 | 第14-20页 |
| ·时间序列定义 | 第14-16页 |
| ·时间序列特点及其建立 | 第16-18页 |
| ·时间序列分析及作用 | 第18-20页 |
| ·时间序列数据挖掘 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 模糊聚类分析及模糊时间序列概述 | 第22-36页 |
| ·引言 | 第22页 |
| ·模糊理论及模糊时间序列 | 第22-26页 |
| ·模糊集合 | 第22-24页 |
| ·模糊关系 | 第24-25页 |
| ·模糊时间序列的定义 | 第25-26页 |
| ·模糊聚类分析 | 第26-28页 |
| ·基于目标函数的模糊聚类分析 | 第28-34页 |
| ·数据集的C划分 | 第28-29页 |
| ·聚类目标函数 | 第29-32页 |
| ·模糊C均值聚类算法 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 基于FCM的时间序列对信息反应的强度划分 | 第36-56页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·证券价格对存款准备金率调整的反应强度划分 | 第37-47页 |
| ·FCM聚类算法模型 | 第38-39页 |
| ·实验结果分析 | 第39-47页 |
| ·证券价格对一年期存贷款利率的调整的反应强度划分 | 第47-54页 |
| ·实验数据及算法分析 | 第48-49页 |
| ·实验结果分析 | 第49-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第五章 总结与展望 | 第56-58页 |
| ·论文总结 | 第56页 |
| ·下一步工作 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录A 术语与定义 | 第64-68页 |
| 附录B 攻读学位期间作者的工作成果 | 第68页 |
