| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·论文的选题背景 | 第7-10页 |
| ·经济全球化带来的风险 | 第7-8页 |
| ·期货问题概述 | 第8-10页 |
| ·问题的提出与选题意义 | 第10-14页 |
| ·问题的提出 | 第10-13页 |
| ·选题意义 | 第13-14页 |
| ·论文结构安排与主要创新 | 第14-15页 |
| ·论文结构安排 | 第14页 |
| ·论文主要创新 | 第14-15页 |
| 第二章 金融风险及相关问题探讨 | 第15-23页 |
| ·金融风险理论 | 第15-17页 |
| ·期货保证金相关文献 | 第17-18页 |
| ·变幅相关文献 | 第18页 |
| ·极值理论 | 第18-23页 |
| ·极值事件 | 第18-19页 |
| ·极值的产生 | 第19-21页 |
| ·极值理论研究现状 | 第21-23页 |
| 第三章 研究方法 | 第23-31页 |
| ·条件自回归变幅模型(CONDITIONAL AUTO-REGRESSION RANGE,CARR) | 第23-24页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONALHETEROSCEDASTICITY,GARCH) | 第24-25页 |
| ·极值理论的数学描述 | 第25-29页 |
| ·模型绩效评比方法 | 第29-31页 |
| ·样本内回溯测试(backtesting) | 第29页 |
| ·样本外预期损失(expected shortfall) | 第29-31页 |
| 第四章 样本数据分析 | 第31-55页 |
| ·样本数据与取样期间 | 第31页 |
| ·样本数据的基本统计分析 | 第31-55页 |
| ·样本数据基本统计分析 | 第32-38页 |
| ·CARR模型及GARCH模型的参数估计 | 第38-47页 |
| ·样本数据残差基本统计分析 | 第47-53页 |
| ·样本外报酬预测方法 | 第53-55页 |
| 第五章 实证结果分析 | 第55-73页 |
| ·条件极值模型参数估计 | 第55-61页 |
| ·不同期货商品的比较 | 第61-67页 |
| ·样本内回溯测试的比较 | 第61-63页 |
| ·样本外预期损失率的比较 | 第63-65页 |
| ·保证金水平与保证金不足机率(违约机率)的关系 | 第65-67页 |
| ·不同涨跌幅限制下的模型比较 | 第67-73页 |
| ·样本内回溯测试的比较 | 第67-69页 |
| ·样本外预期损失率的比较 | 第69-71页 |
| ·保证金水平与保证金不足机率(违约机率)的关系 | 第71-73页 |
| 第六章 结论与建议 | 第73-75页 |
| ·结论 | 第73页 |
| ·建议 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-78页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78页 |
