| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 主要符号对照表 | 第7-8页 |
| 第一章 风险模型及其极限定理 | 第8-18页 |
| ·预备知识 | 第8-11页 |
| ·引言 | 第8页 |
| ·常用分布及其性质 | 第8-10页 |
| ·常见风险模型 | 第10-11页 |
| ·带干扰的离散风险模型的建立 | 第11-12页 |
| ·模型的调节系数 | 第12页 |
| ·终极破产概率 | 第12-14页 |
| ·风险理论中的极限定理 | 第14-18页 |
| 第二章 风险理论中的Panjer递推计算问题 | 第18-31页 |
| ·Panier递推公式 | 第18-19页 |
| ·Panjer递推公式的推广 | 第19-22页 |
| ·递推公式的进一步推广 | 第22-24页 |
| ·主要定理的证明 | 第24-29页 |
| ·应用举例 | 第29-31页 |
| 第三章 风险理论中的递推计算进一步讨论 | 第31-43页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·复合分布的递推公式 | 第32-34页 |
| ·Markov型递推公式及其与Panier型递推公式的关系 | 第34-35页 |
| ·停止损失再保险中的递推公式 | 第35-38页 |
| ·主要定理的证明 | 第38-41页 |
| ·应用举例 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |