| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| 第一章 可转债的介绍 | 第12-23页 |
| 第一节 可转债的研究现状 | 第12-15页 |
| 第二节 文献综述 | 第15-19页 |
| 第三节 中国可转债市场发展历史 | 第19-23页 |
| 第二章 可转债的价值分析 | 第23-32页 |
| 第一节 可转债内嵌期权介绍 | 第23-25页 |
| 第二节 作为纯债券的价值 | 第25-27页 |
| 第三节 作为潜在普通股的价值 | 第27-32页 |
| 第三章 可转债价格波动及风险实证分析 | 第32-49页 |
| 第一节 可转债与标的股票价格波动趋势分析 | 第32-36页 |
| 第二节 可转债收益率波动与风险实证 | 第36-47页 |
| 第三节 本章小结 | 第47-49页 |
| 第四章 可转债溢价实证分析 | 第49-74页 |
| 第一节 期权价值的风险因素 | 第50-57页 |
| 第二节 溢价分析方法与数据的选取 | 第57-67页 |
| 第三节 可转债折价现象的流动性解释 | 第67-74页 |
| 结论 | 第74-77页 |
| 参考文献 | 第77-83页 |
| 附录 | 第83-96页 |
| 致谢 | 第96-97页 |