| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 插图索引 | 第8-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·文章结构与创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 金融风险测度的理论研究 | 第14-37页 |
| ·两种市场假说 | 第14-15页 |
| ·有效市场假说 | 第14-15页 |
| ·分形市场假说 | 第15页 |
| ·基本概念 | 第15-17页 |
| ·风险与金融风险 | 第15-16页 |
| ·金融机构的金融风险 | 第16-17页 |
| ·金融风险管理 | 第17页 |
| ·金融市场风险测度方法的演变 | 第17-18页 |
| ·基于风险价值(VaR)法的金融市场风险测度 | 第18-21页 |
| ·风险价值(VaR)法概述 | 第18-20页 |
| ·基于风险价值(vaR)法的金融市场风险测度 | 第20-21页 |
| ·基于重标极差(R／S)法的金融市场风险测度 | 第21-25页 |
| ·重标极差(R／S)法的基本原理 | 第21-22页 |
| ·重标极差(R／S)法的实际操作步骤 | 第22-23页 |
| ·赫斯特指数(H)、分形维与金融市场风险测度 | 第23-25页 |
| ·基于风险价值(VaR)法的金融信用风险测度 | 第25-33页 |
| ·金融信用风险测度的发展 | 第25-28页 |
| ·基于风险价值(VaR)法的金融信用风险测度 | 第28-33页 |
| ·基于风险价值(VaR)法的金融流动性风险测度 | 第33-37页 |
| ·商业银行测度流动性的一般方法和指标体系 | 第33-36页 |
| ·基于风险价值(VaR)法的金融流动性风险测度 | 第36-37页 |
| 第3章 金融风险测度的实证研究 | 第37-54页 |
| ·基于风险价值(VaR)法的金融市场风险测度实证研究 | 第37-42页 |
| ·上证综合股价指数的风险价值 | 第37-40页 |
| ·上证综合与代表个股股指的风险价值比较 | 第40-42页 |
| ·基于重标极差(R／S)法的金融市场风险测度实证研究 | 第42-48页 |
| ·上证综合股价指数的分形维 | 第42-46页 |
| ·上证综合与代表个股股价指数的分形维比较 | 第46-48页 |
| ·股价指数的分形维与市场风险测度 | 第48页 |
| ·基于风险价值(VaR)法的金融信用风险测度实证研究 | 第48-53页 |
| ·确定信用等级转移概率矩阵表 | 第48-49页 |
| ·对信用等级变动后的贷款市值进行估价 | 第49-51页 |
| ·计算贷款的风险价值 | 第51-53页 |
| ·金融风险测度实证研究的结论 | 第53-54页 |
| 第4章 新时期我国实施金融监管的策略 | 第54-65页 |
| ·我国金融业与金融监管体制的发展 | 第54-55页 |
| ·我国金融业的发展 | 第54页 |
| ·我国金融监管体制的发展 | 第54-55页 |
| ·我国金融监管体制面临的挑战 | 第55-56页 |
| ·国际金融发展与金融监管环境 | 第55页 |
| ·国内金融发展与金融监管环境 | 第55-56页 |
| ·我国金融监管体制本身的改革相对滞后 | 第56页 |
| ·金融风险控制及其方法 | 第56-59页 |
| ·金融风险控制研究的出发点 | 第57页 |
| ·金融风险控制的分类 | 第57-58页 |
| ·金融风险控制的基本方法 | 第58-59页 |
| ·新时期我国实施金融监管的策略 | 第59-65页 |
| ·新时期我国实施金融监管的基本策略 | 第59-62页 |
| ·核心策略:深入探索金融风险控制的新方法 | 第62-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录A(攻读学位期间发表论文目录) | 第72页 |
