基于规模和交易量的中国股市领先滞后关系实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 第1章 引言 | 第12-20页 |
| 第2章 领先滞后关系相关理论基础与背景介绍 | 第20-36页 |
| ·相关理论基础 | 第20-27页 |
| ·信息交易与交叉序列领先滞后关系 | 第20-23页 |
| ·不完全信息与交叉序列领先滞后关系 | 第23-27页 |
| ·相关理论背景 | 第27-36页 |
| ·价格调整延迟 | 第28-32页 |
| ·异步交易 | 第32-36页 |
| 第3章 国内外文献综述 | 第36-52页 |
| ·国外研究的文献综述 | 第36-50页 |
| ·国内研究的文献综述 | 第50-52页 |
| 第4章 规模与领先滞后关系 | 第52-89页 |
| ·国外经典实证检验简介 | 第52-61页 |
| ·芬兰股市的实证检验 | 第52-54页 |
| ·澳大利亚股市的实证检验 | 第54-56页 |
| ·科威特股市的实证检验 | 第56-57页 |
| ·德国和土耳其股市的实证检验 | 第57-61页 |
| ·中国股市的实证研究 | 第61-86页 |
| ·中国股市的基本现状和特征 | 第61-65页 |
| ·数据及处理 | 第65-67页 |
| ·实证检验方法 | 第67-71页 |
| ·实证分析结果 | 第71-77页 |
| ·稳健性检验 | 第77-79页 |
| ·领先滞后关系模式的深入探究 | 第79-86页 |
| ·本章小结 | 第86-89页 |
| 第5章 行业与规模相关的领先滞后关系 | 第89-98页 |
| ·数据及其处理 | 第89-90页 |
| ·实证检验方法 | 第90-91页 |
| ·实证检验结果 | 第91-97页 |
| ·本章小结 | 第97-98页 |
| 第6章 交易量与领先滞后关系 | 第98-117页 |
| ·国外股市经典实证检验简介 | 第98-104页 |
| ·美国股市的实证检验 | 第98-101页 |
| ·日本股市的实证检验 | 第101-104页 |
| ·中国股市的实证检验 | 第104-112页 |
| ·数据处理 | 第104-105页 |
| ·实证检验方法 | 第105-106页 |
| ·实证检验结果 | 第106-112页 |
| ·迪默森(DIMSON)贝塔回归 | 第112-114页 |
| ·本章小结 | 第114-117页 |
| 第7章 结论与建议 | 第117-126页 |
| ·结论 | 第117-119页 |
| ·结论的启示 | 第119-122页 |
| ·对投资者的建议 | 第122-126页 |
| ·以日为交易周期的投资者来说 | 第122-124页 |
| ·对于以日内为交易周期的投资者来说 | 第124-126页 |
| 读博士期间科研成果 | 第126-127页 |
| 附录 | 第127-129页 |
| 参考文献 | 第129-143页 |
| 后记 | 第143-144页 |
