| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题目的及意义 | 第13-14页 |
| ·本文的主要内容和分析框架 | 第14页 |
| ·主要内容和观点 | 第14页 |
| ·论文的研究框架和思路 | 第14页 |
| ·使用的方法和工具 | 第14-16页 |
| 2 股票市场时序数据长记忆性和非对称性国内外文献综述 | 第16-19页 |
| ·有关长记忆性的文献 | 第16-17页 |
| ·有关非对称性的文献 | 第17-19页 |
| 3. 股票时序数据的长记忆性 | 第19-36页 |
| ·时间序列的非平稳性 | 第20-21页 |
| ·长记忆性的测度及分整模型 | 第21-26页 |
| ·长记忆模型及其自相关函数 | 第26-30页 |
| ·长记忆性的检验及其重标极差 | 第30-36页 |
| ·重标极差 | 第30页 |
| ·重标极差的计算 | 第30-31页 |
| ·Hurst 指数及其估计 | 第31-32页 |
| ·解读Hurst 指数 | 第32-33页 |
| ·重标极差的局限与调整重标极差 | 第33-35页 |
| ·估计长记忆参数d 的其他方法 | 第35-36页 |
| 4. 股票时序数据的非对称性 | 第36-46页 |
| ·认识非对称时间序列 | 第37-41页 |
| ·股市波动的非对称性模型 | 第41-43页 |
| ·股票市场非对称反应现象的理论解释 | 第43-46页 |
| 5. 时间序列长记忆性和非对称性的嵌套模型 | 第46-49页 |
| ·FI-STAR 模型 | 第46-47页 |
| ·FI-GARCH 模型 | 第47-49页 |
| 6. 我国股票时序数据的实证分析 | 第49-64页 |
| ·数据说明 | 第49-50页 |
| ·我国股票时序数据长记忆性的实证研究 | 第50-58页 |
| ·长记忆参数的计算 | 第50-57页 |
| ·关于日收益率绝对值序列分整模型的建立 | 第57-58页 |
| ·我国股票时序数据非对称性的实证分析 | 第58-64页 |
| ·实证分析 | 第58-62页 |
| ·我国股票市场非对称反映存在原因的解释 | 第62-64页 |
| 主要参考文献 | 第64-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |