| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究的背景和现实意义 | 第13-14页 |
| ·国内外关于连接函数的研究现状及发展趋势 | 第14-18页 |
| ·论文研究的问题及创新 | 第18-20页 |
| 2 风险、信用风险与信贷风险 | 第20-24页 |
| ·有关风险概念的定义 | 第20-22页 |
| ·信贷风险的特征 | 第22-24页 |
| 3 基于VaR 的信贷风险度量模型 | 第24-38页 |
| ·VaR 原理及计算方法 | 第24-27页 |
| ·基于VaR 的现代风险度量模型 | 第27-35页 |
| ·市场风险计量法（CreditMetrics）模型 | 第27-30页 |
| ·KMV 模型 | 第30-32页 |
| ·麦肯锡（McKinsey）公司的信用组合观察（Credit Portfolio View）模型 | 第32-33页 |
| ·信贷风险附加法（CreditRisk+）模型 | 第33-35页 |
| ·模型评价和中国适用性分析 | 第35-38页 |
| 4 CreditRisk + 模型的应用研究 | 第38-51页 |
| ·CreditRisk + 模型的数理结构 | 第38-42页 |
| ·利用CreditRisk + 模型计算信贷组合的损失分布 | 第42-49页 |
| ·进一步的思考：经典VaR 风险度量模型假设的缺陷 | 第49-51页 |
| 5 Copula 理论对信贷风险度量的改进研究 | 第51-61页 |
| ·Copula 理论 | 第51-55页 |
| ·如何选择合适的连接函数进行信贷风险分析 | 第55-58页 |
| ·Copula 理论改进后计算信贷组合的VaR | 第58-61页 |
| 结束语 | 第61-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |
