金融市场风险的度量--基于极值理论的我国A股市场实证分析
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1 绪论 | 第13-22页 |
| ·研究的背景和现实意 | 第13-17页 |
| ·研究的背景 | 第13-15页 |
| ·研究的现实意义 | 第15-17页 |
| ·国内外研究现状及发展趋势 | 第17-20页 |
| ·国外研究现状 | 第17-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-20页 |
| ·发展趋势 | 第20页 |
| ·本论文研究的问题及创新 | 第20-22页 |
| 2 金融市场风险度量方法的回顾 | 第22-30页 |
| ·传统风险度量方法 | 第22-24页 |
| ·灵敏度方法 | 第22-24页 |
| ·波动性方法 | 第24页 |
| ·VaR 与ES 方法 | 第24-30页 |
| ·VaR 的定义及计算方法 | 第24-29页 |
| ·ES 的定义及计算方法 | 第29-30页 |
| 3 极值理论方法 | 第30-44页 |
| ·广义极值分布和广义Pareto 分布 | 第30-33页 |
| ·Fisher-Tippet 定理和广义极值分布 | 第30-32页 |
| ·广义Pareto 分布 | 第32-33页 |
| ·平均超出量函数 | 第33-35页 |
| ·平均超出量函数的定义 | 第33-34页 |
| ·超出量的分布 | 第34-35页 |
| ·参数估计和模型检验 | 第35-40页 |
| ·参数估计方法 | 第35-38页 |
| ·阀值的选取 | 第38-39页 |
| ·模型的检验 | 第39-40页 |
| ·基于GPD 的VaR 和ES 风险测度 | 第40-42页 |
| ·动态风险管理模型 | 第42-44页 |
| 4 单变量EVT 度量VaR 和ES 的实证研究 | 第44-61页 |
| ·数据分析 | 第44-48页 |
| ·基本统计分析 | 第44-46页 |
| ·分布尾部的探索性分析 | 第46-48页 |
| ·基于非条件EVT 的风险值估计 | 第48-59页 |
| ·风险值的静态估计 | 第48-54页 |
| ·基于EVT 的动态风险值估计 | 第54-59页 |
| ·返回检验 | 第59-61页 |
| 5 沪深股市尾部相关性分析 | 第61-70页 |
| ·相关性及其度量 | 第61-64页 |
| ·整体相关性 | 第61-62页 |
| ·尾部相关性 | 第62-64页 |
| ·极值分布的参数模型——Logstic 模型 | 第64-65页 |
| ·沪、深股市的尾部相关性 | 第65-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 附录 | 第75-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
