| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-13页 |
| ·选题意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·国内外资产负债管理研究的文献综述 | 第8-9页 |
| ·国内外企业年金资产负债管理研究的文献综述 | 第9-11页 |
| ·研究内容与结构 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究的不足之处 | 第12-13页 |
| 第2章 企业年金匹配状况理论模型 | 第13-25页 |
| ·企业年金资产负债管理的含义 | 第13页 |
| ·企业年金资产负债管理理论的演变 | 第13-17页 |
| ·资产管理理论 | 第14页 |
| ·负债管理理论 | 第14-15页 |
| ·资产负债管理理论 | 第15页 |
| ·企业年金运营引入资产负债管理的必要性 | 第15-17页 |
| ·企业年金资产负债匹配模型 | 第17-25页 |
| ·缺口模型 | 第17-18页 |
| ·现金流匹配模型 | 第18-21页 |
| ·免疫理论 | 第21-25页 |
| 第3章 企业年金的资产和负债 | 第25-38页 |
| ·企业年金的资产 | 第27-30页 |
| ·企业年金资产的来源 | 第27页 |
| ·企业年金资产的分布情况 | 第27-30页 |
| ·企业年金的负债 | 第30-31页 |
| ·企业年金资产负债的利率风险及控制 | 第31-38页 |
| ·利率风险 | 第31-32页 |
| ·利率风险的度量 | 第32-35页 |
| ·持续期与凸度在利率风险控制中的应用 | 第35-38页 |
| 第4章 企业年金资产和负债匹配状况分析 | 第38-51页 |
| ·DB 型企业年金计划模式及其精算原理 | 第38-42页 |
| ·DB 型企业年金计划模式 | 第38-39页 |
| ·DB 型企业年金计划精算原理 | 第39-42页 |
| ·DC 型企业年金计划模式及其精算原理 | 第42-46页 |
| ·DC 型企业年金计划模式 | 第42-43页 |
| ·DC 型企业年金计划精算原理 | 第43-46页 |
| ·我国企业年金资产负债匹配状况分析 | 第46-51页 |
| ·我国企业年金基金平衡模型 | 第46-47页 |
| ·我国企业年金基金的实证研究及其资产负债匹配状况分析 | 第47-51页 |
| 第5章 企业年金资产和负债不匹配问题的解决 | 第51-62页 |
| ·企业年金资产负债匹配管理的完善 | 第51-53页 |
| ·借鉴发达国家资产负债匹配管理的经验 | 第51-52页 |
| ·企业年金资产负债匹配管理的完善与发展 | 第52-53页 |
| ·长期投资品种的开发 | 第53-57页 |
| ·加快企业债券市场的发展 | 第54-56页 |
| ·运用资产证券化产品的投资 | 第56-57页 |
| ·金融衍生工具的运用 | 第57-59页 |
| ·企业年金的监管 | 第59-62页 |
| ·加强企业年金监管的必要性 | 第59-60页 |
| ·加强偿付能力的监管 | 第60-62页 |
| 结语 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 插图索引 | 第68-69页 |
| 附表索引 | 第69-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |