| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 2 研究内容 | 第9-10页 |
| 3 研究思路和方法 | 第10页 |
| 4 研究的特点和创新 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-44页 |
| 1 不确定性条件下投资组合管理 | 第12-22页 |
| ·收益-风险占优方法 | 第13-15页 |
| ·期望效用模型 | 第15-17页 |
| ·随机占优理论 | 第17页 |
| ·简便规则 | 第17-20页 |
| ·其他研究成果 | 第20-22页 |
| 2 近期投资组合管理研究的重点 | 第22-39页 |
| ·投资机会集的时变性和可预测性 | 第23-28页 |
| ·推广效应函数 | 第28-30页 |
| ·不完全市场和不完备市场 | 第30-33页 |
| ·背景风险 | 第33-35页 |
| ·流动性限制 | 第35页 |
| ·资产价格行为 | 第35-37页 |
| ·参数和模型不确定性 | 第37-38页 |
| ·异质个体 | 第38-39页 |
| 3 动态投资组合管理研究的两种基本数学方法 | 第39-43页 |
| 4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第三章 证券投资基金与个人理财中的投资组合管理 | 第44-62页 |
| 1 投资基金发展情况 | 第44-51页 |
| 2 资产配置与投资组合管理 | 第51-53页 |
| 3 个人理财业务发展情况 | 第53-56页 |
| 4 生命周期理论与个人投资组合管理 | 第56-61页 |
| 5 本章小结 | 第61-62页 |
| 第四章 随机收入和最优投资/消费模型 | 第62-83页 |
| 1 引言 | 第62-65页 |
| 2 完备市场: 随机收入和消费/投资模型 | 第65-72页 |
| ·金融市场和经济描述 | 第65-66页 |
| ·投资者行为与最优化问题 | 第66-68页 |
| ·最优控制求解的一般性结论 | 第68-69页 |
| ·解的经济含义 | 第69页 |
| ·值函数的数值解法 | 第69-72页 |
| 3 不完全市场: 随机劳动收入和消费/投资模型 | 第72-82页 |
| ·金融市场和经济描述 | 第72-74页 |
| ·投资者行为 | 第74-76页 |
| ·投资者最优化问题 | 第76-77页 |
| ·鞅方法求解 | 第77-82页 |
| 4 本章小结 | 第82-83页 |
| 第五章 退休计划和最优消费/投资模型 | 第83-95页 |
| 1 引言 | 第83-84页 |
| 2 最优退休和消费/投资模型 | 第84-87页 |
| ·金融市场和经济状况描述 | 第84-85页 |
| ·个体行为 | 第85-86页 |
| ·个体最优化问题 | 第86-87页 |
| 3 模型求解 | 第87-94页 |
| ·对偶问题 | 第87-88页 |
| ·利用变分不等式求解最优停时问题 | 第88-89页 |
| ·求解值函数和最优策略组合 | 第89-91页 |
| ·最优策略的经济含义 | 第91-93页 |
| ·数值算例: 时变效用函数对最优消费和投资的影响分析 | 第93-94页 |
| 4 本章小结 | 第94-95页 |
| 第六章 保险决策和最优投资/消费模型 | 第95-105页 |
| 1 引言 | 第95-97页 |
| 2 保险决策和最优投资/消费模型 | 第97-99页 |
| ·金融市场和经济状况描述 | 第97-99页 |
| ·最优投资/消费模型 | 第99页 |
| 3 模型求解 | 第99-103页 |
| ·将动态问题转化为静态问题 | 第100-101页 |
| ·利用Lagrangian原理和对偶理论求解静态问题 | 第101-103页 |
| 4 指数效用函数的显示解 | 第103-104页 |
| 5 本章小结 | 第104-105页 |
| 第七章 总结与展望 | 第105-107页 |
| 参考文献 | 第107-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |