| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-24页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·委托代理理论及股票期权理论概述和研究现状 | 第12-18页 |
| ·委托代理理论的产生及研究现状 | 第12-17页 |
| ·委托代理理论的产生和发展 | 第12-13页 |
| ·委托代理理论中重要基本概念 | 第13-14页 |
| ·委托代理理论国内外研究现状 | 第14-17页 |
| ·股票期权理论背景及最新研究成果 | 第17-18页 |
| ·本文的研究思路及方法 | 第18-22页 |
| ·文章的结构及主要内容 | 第22-23页 |
| ·本文的创新点 | 第23-24页 |
| 第二章 股票期权相关理论概述 | 第24-42页 |
| ·期权的发展历史 | 第24-26页 |
| ·期权合约的要素、种类及了结方式 | 第26-31页 |
| ·期权合约要素 | 第26-27页 |
| ·期权的种类 | 第27-29页 |
| ·欧式期权和美式期权 | 第27页 |
| ·卖权和买权 | 第27页 |
| ·交易所交易期权和柜台交易期权 | 第27-28页 |
| ·其他按标的物划分的概念 | 第28-29页 |
| ·实值期权、平值期权和虚值期权 | 第29页 |
| ·期权的类、属、种 | 第29-30页 |
| ·期权的了结方式 | 第30-31页 |
| ·期权定价理论概述 | 第31-42页 |
| ·基本概念及其特性 | 第31-35页 |
| ·风险和风险管理 | 第31页 |
| ·远期合约与期货 | 第31-32页 |
| ·期权 | 第32-33页 |
| ·期权定价 | 第33页 |
| ·交易者的类型 | 第33-35页 |
| ·无套利原理 | 第35-39页 |
| ·金融市场与无套利原理 | 第35-37页 |
| ·欧式期权定价及平价公式 | 第37页 |
| ·美式期权定价估计及提前实施 | 第37-38页 |
| ·期权定价对敲定价格的依赖关系 | 第38-39页 |
| ·欧式期权定价——Black-Scholes 公式 | 第39-40页 |
| ·其他期权定价方法 | 第40-42页 |
| ·二叉树方法 | 第40页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第40-41页 |
| ·有限差分方法 | 第41-42页 |
| 第三章 一类基于时间因素的保险业合同设计研究 | 第42-51页 |
| ·一般保险代理人委托代理合同 | 第42-45页 |
| ·变量说明 | 第42-43页 |
| ·信息不对称时的一般模型 | 第43-45页 |
| ·引入赔付事件发生时间的最优线性合同 | 第45-50页 |
| ·模型建立 | 第46-47页 |
| ·求解 | 第47-49页 |
| ·一种特殊情况考虑 | 第49-50页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| 第四章 基于股票期权激励模型的一类委托代理机制研究 | 第51-64页 |
| ·股票期权激励下的一般委托代理模型 | 第51-55页 |
| ·股票期权激励制度概述 | 第51-52页 |
| ·基于期权激励的委托代理模型 | 第52-55页 |
| ·一般假设及变量说明 | 第52页 |
| ·委托代理模型的一般描述 | 第52-53页 |
| ·对称信息条件下的模型 | 第53-54页 |
| ·信息不对称条件下的模型 | 第54页 |
| ·相关比较分析 | 第54-55页 |
| ·传统期权和亚式期权激励最优合同比较分析 | 第55-56页 |
| ·改进的股份有限公司股票期权激励模型 | 第56-60页 |
| ·对称信息条件下的改进模型 | 第57-58页 |
| ·信息不对称条件下的模型 | 第58-59页 |
| ·相关比较分析 | 第59-60页 |
| ·结果应用分析 | 第60-62页 |
| ·基于期权激励的委托代理模型应用分析 | 第60-61页 |
| ·改进的股份有限公司股票期权激励模型 | 第61页 |
| ·股票激励模型的实际应用方法 | 第61-62页 |
| ·结论 | 第62-64页 |
| 第五章 结束语 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第70-71页 |