| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 股指期货研究 | 第12-14页 |
| 2.2 市场联动研究 | 第14-15页 |
| 2.3 本章小结 | 第15-16页 |
| 第三章 基础理论 | 第16-24页 |
| 3.1 利率与股指期货 | 第16-21页 |
| 3.1.1 利率基础概念 | 第16-17页 |
| 3.1.2 股指期货基础概念 | 第17-21页 |
| 3.2 溢出效应的概念 | 第21页 |
| 3.3 股指期货及利率联动机制 | 第21-23页 |
| 3.3.1 股利贴现模型 | 第21-22页 |
| 3.3.2 股指期货定价模型 | 第22-23页 |
| 3.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第四章 利率与股指期货溢出效应的实证研究 | 第24-46页 |
| 4.1 BEKK-GARCH模型的建立 | 第24-26页 |
| 4.2 国内股指期货交易规则变化 | 第26-27页 |
| 4.3 数据的选择与处理 | 第27-28页 |
| 4.4 利率与股指期货溢出效应实证研究 | 第28-33页 |
| 4.4.1 数据的统计特征描述 | 第28-29页 |
| 4.4.2 平稳性检验 | 第29页 |
| 4.4.3 残差序列自相关检验 | 第29-31页 |
| 4.4.4 ARCH效应检验 | 第31-32页 |
| 4.4.5 波动溢出效应实证研究 | 第32-33页 |
| 4.5 交易规则变更前利率与股指期货溢出效应实证研究 | 第33-38页 |
| 4.5.1 数据的统计特征描述 | 第33-34页 |
| 4.5.2 平稳性检验 | 第34页 |
| 4.5.3 残差序列自相关检验 | 第34-36页 |
| 4.5.4 ARCH效应检验 | 第36-37页 |
| 4.5.5 波动溢出效应实证研究 | 第37-38页 |
| 4.6 交易规则变更后利率与股指期货溢出效应实证研究 | 第38-44页 |
| 4.6.1 数据的统计特征描述 | 第39页 |
| 4.6.2 平稳性检验 | 第39页 |
| 4.6.3 残差序列自相关检验 | 第39-42页 |
| 4.6.4 ARCH效应检验 | 第42-43页 |
| 4.6.5 波动溢出效应实证研究 | 第43-44页 |
| 4.7 本章小结 | 第44-46页 |
| 第五章 结论 | 第46-48页 |
| 5.1 主要工作与创新点 | 第46-47页 |
| 5.2 后续研究工作 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |