基于Fama三因子模型的我国开放式股票型基金绩效研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景及选题意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 论文的研究内容与方法 | 第16-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究路线图及方法 | 第17-20页 |
| 1.4 创新与不足 | 第20-22页 |
| 1.4.1 论文创新 | 第20页 |
| 1.4.2 论文不足 | 第20-22页 |
| 第2章 基金绩效评价的相关理论分析 | 第22-26页 |
| 2.1 基金绩效评价的目标分析 | 第22页 |
| 2.2 基金绩效评价的指标分析 | 第22-24页 |
| 2.3 基金绩效评价的模型分析 | 第24-25页 |
| 2.4 本文假设 | 第25-26页 |
| 第3章 基金绩效评价方法设计 | 第26-30页 |
| 3.1 模型变量说明 | 第26页 |
| 3.2 评价方法设计 | 第26-30页 |
| 3.2.1 基金整体绩效评估 | 第26-28页 |
| 3.2.2 基金个体绩效评估 | 第28-29页 |
| 3.2.3 基金绩效分布聚类 | 第29-30页 |
| 第4章 基金绩效实证分析 | 第30-40页 |
| 4.1 数据来源及变量描述统计 | 第30-31页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第30页 |
| 4.1.2 变量描述统计 | 第30-31页 |
| 4.2 基金整体绩效评估 | 第31-34页 |
| 4.3 基金个体绩效评价 | 第34-37页 |
| 4.3.1 基金个体独立抽样 | 第34-36页 |
| 4.3.2 对基金个体按月份抽样 | 第36-37页 |
| 4.4 基金绩效GMM聚类 | 第37-39页 |
| 4.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 注释 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录A 计算机代码 | 第45-57页 |
