| 摘要 | 第4-6页 |
| 英文摘要 | 第6-16页 |
| 第一章 研究的背景和意义 | 第16-25页 |
| 1.1 论文的逻辑线索 | 第23-25页 |
| 第二章 结构向量自回归模型 | 第25-37页 |
| 2.1 向量自回归与结构向量自回归 | 第25-28页 |
| 2.1.1 向量自回归模型 | 第25-26页 |
| 2.1.2 SVAR识别问题 | 第26-28页 |
| 2.2 符号识别方法:以识别财政冲击为例 | 第28-31页 |
| 2.2.1 短期识别法识别财政冲击 | 第28-29页 |
| 2.2.2 符号识别法识别财政冲击 | 第29-31页 |
| 2.3 SVAR的非基础性问题 | 第31-37页 |
| 2.3.1 非基础冲击的定义和例子 | 第31-33页 |
| 2.3.2 消息冲击 | 第33-35页 |
| 2.3.3 消息冲击与SVAR的非基础问题 | 第35-36页 |
| 2.3.4 消息冲击下非基础性问题的解决方法 | 第36-37页 |
| 第三章 人民币实际汇率波动成因再考察 | 第37-60页 |
| 3.1 引言 | 第37-40页 |
| 3.2 DSGE模型 | 第40-45页 |
| 3.2.1 消费者 | 第40-41页 |
| 3.2.2 国内厂商 | 第41-43页 |
| 3.2.3 国外部门,国际收支平衡与风险溢价 | 第43-44页 |
| 3.2.4 政府部门 | 第44页 |
| 3.2.5 市场均衡条件 | 第44-45页 |
| 3.3 符号识别矩阵 | 第45-50页 |
| 3.3.1 参数校准 | 第45-46页 |
| 3.3.2 理论脉冲响应曲线 | 第46-49页 |
| 3.3.3 符号识别矩阵 | 第49-50页 |
| 3.4 实证研究 | 第50-59页 |
| 3.4.1 SVAR系统和符号识别方法 | 第50-51页 |
| 3.4.2 变量的选取和数据描述 | 第51-52页 |
| 3.4.3 脉冲响应 | 第52-53页 |
| 3.4.4 方差分解 | 第53-55页 |
| 3.4.5 历史分解 | 第55-56页 |
| 3.4.6 稳健性检验 | 第56-59页 |
| 3.5 本章总结 | 第59-60页 |
| 第四章 财政冲击和人民币实际汇率动态 | 第60-85页 |
| 4.1 引言 | 第60-62页 |
| 4.2 DSGE模型 | 第62-69页 |
| 4.2.1 消费者 | 第63-64页 |
| 4.2.2 国内厂商 | 第64-65页 |
| 4.2.3 政府部门 | 第65-67页 |
| 4.2.4 模型的其他设定 | 第67-69页 |
| 4.3 符号识别条件 | 第69-76页 |
| 4.3.1 参数校准 | 第69-71页 |
| 4.3.2 理论脉冲相应曲线 | 第71-74页 |
| 4.3.3 符号识别条件 | 第74-76页 |
| 4.4 实证研究 | 第76-84页 |
| 4.4.1 SVAR系统和符号识别方法 | 第76页 |
| 4.4.2 变量的选取和数据的处理 | 第76页 |
| 4.4.3 政府消费冲击和政府投资冲击对经济的影响 | 第76-79页 |
| 4.4.4 稳健性检验 | 第79-84页 |
| 4.5 本章总结 | 第84-85页 |
| 第五章 TFP噪声冲击和美元实际汇率动态 | 第85-107页 |
| 5.1 引言 | 第85-89页 |
| 5.2 消息-嗓声冲击模型 | 第89-94页 |
| 5.2.1 模型的基本设定 | 第89-90页 |
| 5.2.2 消息-噪声冲击下经济主体的信息集 | 第90-91页 |
| 5.2.3 噪声冲击如何影响经济-一个简单的模型 | 第91-94页 |
| 5.3 噪声-消息冲击的识别 | 第94-99页 |
| 5.3.1 非基础问题 | 第94-95页 |
| 5.3.2 动态识别方法 | 第95-99页 |
| 5.4 实证研究 | 第99-106页 |
| 5.4.1 数据来源和处理 | 第99页 |
| 5.4.2 估计方法 | 第99-101页 |
| 5.4.3 脉冲响应 | 第101-103页 |
| 5.4.4 方差分解 | 第103-106页 |
| 5.5 本章总节 | 第106-107页 |
| 第六章 论文总结 | 第107-111页 |
| 附录 | 第111-139页 |
| A.1 模型(2.21)的微观基础与求解 | 第111-112页 |
| A.2 第3.2节DSGE模型的完整描述 | 第112-119页 |
| A.2.1 完整的模型描述 | 第116-119页 |
| A.3 第4.2节DSGE模型的完整描述 | 第119-132页 |
| A.3.1 完整的模型描述 | 第126-129页 |
| A.3.2 汇率定价公式(4.23)的推导 | 第129页 |
| A.3.3 新凯恩斯菲利普斯曲线(4.24)的推导 | 第129-132页 |
| A.4 第5章的相关附录 | 第132-139页 |
| A.4.1 模型(5.15)的求解 | 第132-135页 |
| A.4.2 数据来源 | 第135-137页 |
| A.4.3 数据处理 | 第137-139页 |
| 参考文献 | 第139-145页 |
| 博士期间发表的论文 | 第145-146页 |
| 致谢 | 第146页 |