| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第13-17页 |
| 第二节 研究方法、贡献及不足 | 第17-20页 |
| 第三节 本文结构 | 第20-23页 |
| 第二章 文献综述 | 第23-47页 |
| 第一节 政策不确定性理论发展回顾及述评 | 第24-31页 |
| 第二节 政策不确定性与实体经济的文献回顾及述评 | 第31-36页 |
| 第三节 政策不确定性与股票市场的文献回顾及述评 | 第36-39页 |
| 第四节 政策不确定性效应传导机制的文献回顾及述评 | 第39-47页 |
| 第三章 政策不确定性的经济效应及其传导机制研究——基于DSGE模型的理论分析与实证模拟 | 第47-87页 |
| 第一节 引言 | 第47-49页 |
| 第二节 理论模型构建 | 第49-55页 |
| 第三节 模型系统对数线性化 | 第55-57页 |
| 第四节 模型参数校准与估计 | 第57-63页 |
| 第五节 政策不确定性的经济效应分析 | 第63-73页 |
| 第六节 政策不确定性经济效应的传导机制分析 | 第73-86页 |
| 第七节 结论与政策建议 | 第86-87页 |
| 第四章 政策不确定性的金融效应及其传导机制研究——基于股票资产定价的理论分析 | 第87-124页 |
| 第一节 引言 | 第87-88页 |
| 第二节 理论模型构建 | 第88-91页 |
| 第三节 模型动态最优化与随机分析 | 第91-95页 |
| 第四节 模型参数校准 | 第95-97页 |
| 第五节 政策不确定性的金融效应分析 | 第97-112页 |
| 第六节 政策不确定性金融效应的影响因素分析 | 第112-122页 |
| 第七节 结论与政策建议 | 第122-124页 |
| 第五章 政策不确定性的金融效应及其传导机制研究——基于中国股票市场指数的实证分析 | 第124-139页 |
| 第一节 引言 | 第124-125页 |
| 第二节 政策不确定性指标与股指收益率的度量 | 第125-129页 |
| 第三节 单变量的ARCH效应分析 | 第129-131页 |
| 第四节 基于DCC-MGARCH模型的动态相关性分析 | 第131-134页 |
| 第五节 基于BEKK-MGARCH模型的波动溢出效应分析 | 第134-137页 |
| 第六节 结论与政策建议 | 第137-139页 |
| 第六章 政策不确定性的金融效应及其传导机制研究——基于中国个股的实证分析 | 第139-161页 |
| 第一节 引言 | 第139-140页 |
| 第二节 变量构建与研究假设 | 第140-144页 |
| 第三节 基于组合分析法的实证检验 | 第144-150页 |
| 第四节 基于随机贴现模型的实证检验 | 第150-153页 |
| 第五节 基于企业异质性和外部环境的实证分析 | 第153-159页 |
| 第六节 结论与政策建议 | 第159-161页 |
| 第七章 结论与展望 | 第161-166页 |
| 第一节 全文结论与政策内涵 | 第161-164页 |
| 第二节 对未来的研究展望 | 第164-166页 |
| 参考文献 | 第166-177页 |
| 致谢 | 第177-179页 |
| 读博期间科研成果 | 第179页 |
