| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第10-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.3 国内外研究现状的简析 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第16-19页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-19页 |
| 第2章 基金择时能力的理论基础 | 第19-27页 |
| 2.1 基金择时能力的定义 | 第19页 |
| 2.2 基金择时能力理论模型 | 第19-26页 |
| 2.2.1 资产定价模型 | 第19-21页 |
| 2.2.2 基金绩效评价指标 | 第21-23页 |
| 2.2.3 市场择时能力模型 | 第23-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 模型的构建与数据的选取 | 第27-35页 |
| 3.1 样本的选取 | 第27-28页 |
| 3.2 相关变量的说明 | 第28-29页 |
| 3.3 数据描述性统计分析 | 第29-30页 |
| 3.4 模型的构建 | 第30-34页 |
| 3.4.1 非条件性模型 | 第31页 |
| 3.4.2 条件性模型 | 第31-32页 |
| 3.4.3 MV-GARCH模型 | 第32-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 实证分析 | 第35-53页 |
| 4.1 数据平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.2 基于条件性和非条件性模型的分析 | 第37-44页 |
| 4.2.1 基于非条件性模型的分析 | 第37-41页 |
| 4.2.2 基于条件性模型的分析 | 第41-44页 |
| 4.3 基于MV-GARCH模型的分析 | 第44-48页 |
| 4.3.1 股票型基金MV-GARCH模型回归分析 | 第44-45页 |
| 4.3.2 债券型基金MV-GARCH模型回归分析 | 第45-46页 |
| 4.3.3 混合型基金MV-GARCH模型回归分析 | 第46-48页 |
| 4.4 非参数检验 | 第48-51页 |
| 4.4.1 风险因素的非参数检验 | 第49-50页 |
| 4.4.2 基金择时能力模型的非参数检验 | 第50-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
