| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 本文的研究内容、思路、方法及可能的创新点 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究内容和思路 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.3 本文可能的创新点 | 第11-12页 |
| 1.3 互动关系的含义 | 第12-13页 |
| 第2章 股票市场与外汇市场互动关系的文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 关于发达国家和地区的研究 | 第13-14页 |
| 2.1.2 关于新兴经济体的研究 | 第14-15页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 2.3 国内外研究评述 | 第17-19页 |
| 第3章 金砖国家股票市场与外汇市场互动关系的理论分析 | 第19-37页 |
| 3.1 股市与汇市互动关系的经济学基础 | 第19-20页 |
| 3.2 股市与汇市互动关系的经典理论 | 第20-22页 |
| 3.2.1 流量导向模型 | 第20-21页 |
| 3.2.2 股票导向模型 | 第21-22页 |
| 3.3 金砖国家股市与汇市的发展现状 | 第22-31页 |
| 3.3.1 金砖国家股票市场的发展现状 | 第22-28页 |
| 3.3.2 金砖国家外汇市场的发展情况 | 第28-31页 |
| 3.4 金砖国家股市与汇市的比较分析 | 第31-33页 |
| 3.5 股市与汇市互动关系的传导机制 | 第33-37页 |
| 3.5.1 国际贸易余额中介 | 第33-34页 |
| 3.5.2 货币供应量中介 | 第34页 |
| 3.5.3 心理预期中介 | 第34-35页 |
| 3.5.4 资本流动中介 | 第35-37页 |
| 第4章 金砖国家股票市场与外汇市场互动关系的实证研究 | 第37-61页 |
| 4.1 计量模型选择与介绍 | 第37-40页 |
| 4.1.1 向量自回归模型（VAR模型） | 第37-38页 |
| 4.1.2 GARCH-BEKK模型 | 第38-40页 |
| 4.2 样本数据的选取、说明与描述性统计分析 | 第40-44页 |
| 4.3 平稳性检验与协整检验 | 第44-46页 |
| 4.3.1 单位根ADF检验 | 第44-45页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第45-46页 |
| 4.4 均值溢出效应分析 | 第46-55页 |
| 4.5 波动溢出效应分析 | 第55-60页 |
| 4.6 本章小结 | 第60-61页 |
| 第5章 结论和政策建议 | 第61-70页 |
| 5.1 结论与讨论 | 第61-66页 |
| 5.1.1 基本结论 | 第61页 |
| 5.1.2 结论分析 | 第61-66页 |
| 5.2 政策建议 | 第66-70页 |
| 5.2.1 对金砖国家整体的建议 | 第66-67页 |
| 5.2.2 对中国的政策建议 | 第67-70页 |
| 第6章 论文的不足与展望 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |