| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路和结构安排 | 第13-14页 |
| 1.4 主要研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 股指期货和套期保值相关理论介绍 | 第16-28页 |
| 2.1 股指期货理论概述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 股指期货定义及其发展历程 | 第16页 |
| 2.1.2 股指期货的特点 | 第16-17页 |
| 2.1.3 股指期货的功能 | 第17-18页 |
| 2.2 套期保值理论概述 | 第18-23页 |
| 2.2.1 套期保值定义 | 第18-19页 |
| 2.2.2 套期保值理论的发展 | 第19-20页 |
| 2.2.3 套期保值的原理 | 第20-21页 |
| 2.2.4 套期保值比率 | 第21页 |
| 2.2.5 套期保值的类型 | 第21-23页 |
| 2.3 套期保值比率确定模型 | 第23-26页 |
| 2.3.1 最小二乘回归模型(OLS) | 第23页 |
| 2.3.2 贝叶斯向量自回归模型(BVAR) | 第23页 |
| 2.3.3 误差修正模型(ECM) | 第23-24页 |
| 2.3.4 ECM-GARCH模型 | 第24-25页 |
| 2.3.5 Copula-GARCH模型 | 第25-26页 |
| 2.4 套期保值绩效的测量 | 第26-27页 |
| 2.4.1 最大化降低风险准则下的套期保值绩效的衡量 | 第26页 |
| 2.4.2 收益最大化准则下套期保值绩效的衡量 | 第26-27页 |
| 2.4.3 样本外数据绩效的验证 | 第27页 |
| 2.5 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 沪深300股指期货套期保值比率的确定 | 第28-38页 |
| 3.1 数据的统计性分析 | 第28-32页 |
| 3.1.1 样本数据的初步处理 | 第28页 |
| 3.1.2 样本数据的统计性分析 | 第28-32页 |
| 3.2 几种常用模型下套期保值比率的确定 | 第32-37页 |
| 3.2.1 基于最小二乘OLS模型套期保值比率的确定 | 第32-33页 |
| 3.2.2 基于BVAR模型套期保值比率的确定 | 第33-34页 |
| 3.2.3 基于ECM模型套期保值比率的计算 | 第34页 |
| 3.2.4 基于ECM-GARCH模型套期保值比率的计算 | 第34-36页 |
| 3.2.5 基于Copula-GARCH模型套期保值比率的计算 | 第36-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 股指期货最佳套期保值比率的比较 | 第38-42页 |
| 4.1 风险最小化原则下的最佳套期保值比率的确定 | 第38页 |
| 4.2 样本外数据的验证 | 第38-41页 |
| 4.2.1 样本外数据的统计性检验 | 第39-40页 |
| 4.2.2 股指期货、沪深300指数最佳套期保值比率的样本外检验 | 第40-41页 |
| 4.3 小结 | 第41-42页 |
| 结论与展望 | 第42-44页 |
| 1.结论 | 第42页 |
| 2.不足与展望 | 第42-44页 |
| 2.1 不足之处 | 第42-43页 |
| 2.2 展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
