| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 波动率指数及其衍生品研究的国内外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 金融衍生品对股票市场波动性研究的国内外文献综述 | 第16-18页 |
| 1.2.3 小结 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 本文创新点与不足之处 | 第21-22页 |
| 1.4.1 本论文创新点 | 第21页 |
| 1.4.2 本论文不足之处 | 第21-22页 |
| 第2章 波动率指数衍生品的诞生及理论研究 | 第22-26页 |
| 2.1 波动率指数衍生品的诞生及发展 | 第22-23页 |
| 2.2 ETF的理论研究 | 第23-25页 |
| 2.3 股票市场波动性的影响因素 | 第25-26页 |
| 第3章 美国波动率指数期货ETF对波动率指数波动性影响的研究 | 第26-35页 |
| 3.1 研究方法与思路 | 第26-27页 |
| 3.1.1 研究假说 | 第26页 |
| 3.1.2 实证模型介绍 | 第26-27页 |
| 3.2 数据选取与处理 | 第27-29页 |
| 3.2.1 描述性统计分析 | 第27-29页 |
| 3.2.2 稳健性检验 | 第29页 |
| 3.3 ARCH类模型检验 | 第29-33页 |
| 3.3.1 ARCH效应检验 | 第29-30页 |
| 3.3.2 GARCH模型的建立 | 第30-31页 |
| 3.3.3 EGARCH模型的建立 | 第31-33页 |
| 3.4 小结 | 第33-35页 |
| 第4章 波动率指数期货ETF对波动率指数波动性影响的市场分析 | 第35-50页 |
| 4.1 研究方法与模型的选取 | 第35-36页 |
| 4.2 变量选取 | 第36-38页 |
| 4.3 研究设计 | 第38-40页 |
| 4.3.1 样本选取与数据来源 | 第38页 |
| 4.3.2 变量定义 | 第38-40页 |
| 4.4 实证分析 | 第40-48页 |
| 4.4.1 描述性统计分析 | 第40-42页 |
| 4.4.2 变量的相关性分析 | 第42-45页 |
| 4.4.3 多重线性检验结果 | 第45页 |
| 4.4.4 模型拟合度分析 | 第45页 |
| 4.4.5 回归系数分析 | 第45-46页 |
| 4.4.6 回归结果预测 | 第46-48页 |
| 4.5 小结 | 第48-50页 |
| 第5章 结论、原因分析及启示 | 第50-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第50页 |
| 5.2 原因分析 | 第50-51页 |
| 5.3 中国波指的发展现状及启示 | 第51-55页 |
| 5.3.1 中国波指的发展现状 | 第51-52页 |
| 5.3.2 对中国波指发展的启示 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-59页 |
