| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.1 我国期货行业发展背景 | 第7页 |
| 1.1.2 保证金制度相关规定 | 第7-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 我国期货市场的功能与作用 | 第9页 |
| 1.2.2 我国期货市场的作用 | 第9-10页 |
| 1.2.3 保证金制度的重要作用 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路与组织结构 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.3.2 组织结构 | 第12-13页 |
| 第二章 保证金设置理论研究 | 第13-17页 |
| 2.1 保证金设置基本理论 | 第13-14页 |
| 2.1.1 价格波动理论 | 第13页 |
| 2.1.2 违约风险理论 | 第13-14页 |
| 2.2 保证金影响因素 | 第14-15页 |
| 2.3 保证金设置模型原理 | 第15-17页 |
| 2.3.1 基准保证金设定模型 | 第15页 |
| 2.3.2 波动率的计算模型 | 第15-17页 |
| 第三章 保证金设置实证研究 | 第17-43页 |
| 3.1 不同市场情况下的保证金设置研究 | 第17-34页 |
| 3.1.1 连续单日价格波动率及保证金水准的实证检验 | 第17-24页 |
| 3.1.2 连续2 日价格波动率及保证金水准的实证检验 | 第24-29页 |
| 3.1.3 连续3 日价格波动率及保证金水准的实证检验 | 第29-34页 |
| 3.2 保证金设置模型比较 | 第34-43页 |
| 3.2.1 审慎性原则分析 | 第34-38页 |
| 3.2.2 机会成本角度分析 | 第38-39页 |
| 3.2.3 兼顾审慎性与成本的比较分析 | 第39-43页 |
| 第四章 保证金制度建议及总结 | 第43-49页 |
| 4.1 我国目前保证金制度存在的问题 | 第43-46页 |
| 4.2 我国保证金制度建议 | 第46-47页 |
| 4.2.1 调整保证金水准 | 第46页 |
| 4.2.2 提高结算频率 | 第46页 |
| 4.2.3 由静态保证金向动态保证金改进 | 第46-47页 |
| 4.3 总结 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
