商品期货套利交易风险：来自实战的经验与教训
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第6-8页 |
| 1.2 商品期货套利的投资群体、交易与收益 | 第8-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10-11页 |
| 2 商品期货套利的定义 | 第11-18页 |
| 2.1 套利的理论依据 | 第11页 |
| 2.2 商品套利的分类 | 第11-18页 |
| 2.2.1 跨期套利 | 第11-12页 |
| 2.2.2 跨品种套利 | 第12-13页 |
| 2.2.3 跨市场套利 | 第13-14页 |
| 2.2.4 交割套利 | 第14-16页 |
| 2.2.5 价值配置套利 | 第16-17页 |
| 2.2.6 强弱对冲套利 | 第17页 |
| 2.2.7 其他 | 第17-18页 |
| 3 商品期货套利的风险 | 第18-28页 |
| 3.1 风险的表现形式 | 第18-21页 |
| 3.2 风险的分类 | 第21-28页 |
| 3.2.1 政策风险 | 第21-25页 |
| 3.2.2 市场风险 | 第25-26页 |
| 3.2.3 交易风险 | 第26页 |
| 3.2.4 资金风险 | 第26-27页 |
| 3.2.5 其他风险 | 第27-28页 |
| 4 商品期货套利的风险管理 | 第28-34页 |
| 4.1 正确认识风险 | 第28页 |
| 4.2 动态地讨论风险 | 第28页 |
| 4.3 从机会选择的角度回避风险 | 第28-29页 |
| 4.4 资金、头寸和交易行为的风险管理 | 第29-31页 |
| 4.4.1 套利头寸的止损策略 | 第29页 |
| 4.4.2 套利交易的资金管理策略 | 第29-30页 |
| 4.4.3 套利交易的成本管理策略 | 第30-31页 |
| 4.5 组合配置对冲风险 | 第31-34页 |
| 5 结论与展望 | 第34-37页 |
| 5.1 商品期货套利存在风险 | 第34-35页 |
| 5.2 套利风险可以被管理 | 第35页 |
| 5.3 积极地管理风险是实现套利收益的保证 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
