| 目录 | 第2-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-8页 |
| 1.1.1 自营业务概述 | 第6-7页 |
| 1.1.2 金融及衍生品投资概述 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第8页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法和理论依据 | 第9-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3.2 理论依据 | 第10-13页 |
| 2. 中外证券公司业务结构分析 | 第13-26页 |
| 2.1 具有国际代表性券商的收入结构分析 | 第14-16页 |
| 2.1.1 高盛证券的收入结构 | 第14页 |
| 2.1.2 美林证券的收入结构 | 第14-15页 |
| 2.1.3 摩根士丹利的收入结构 | 第15-16页 |
| 2.2 我国证券公司的收入结构分析 | 第16-21页 |
| 2.2.1 我国证券公司2006-2010年收入结构 | 第17页 |
| 2.2.2 部分上市证券公司2010年的收入结构分析 | 第17-21页 |
| 2.3 我国证券公司自营业务现状分析 | 第21-24页 |
| 2.3.1 自营业务存在结构性缺陷 | 第21-22页 |
| 2.3.2 自营业务操作中存在的问题 | 第22-24页 |
| 2.4 解决路径选择 | 第24-26页 |
| 3. 探索构建科学合理的自营业务架构 | 第26-29页 |
| 3.1 目前许可的自营业务范围 | 第26页 |
| 3.2 自营业务架构 | 第26-27页 |
| 3.3 自营业务资源配置 | 第27-29页 |
| 4. 券商开展金融衍生品投资的探索 | 第29-49页 |
| 4.1 金融衍生品业务的特性及其意义 | 第29-31页 |
| 4.1.1 金融衍生品业务的特性 | 第29页 |
| 4.1.2 开展金融衍生品投资业务的意义 | 第29-30页 |
| 4.1.3 我国金融衍生品市场的发展状况 | 第30-31页 |
| 4.2 搭建金融衍生品投资平台 | 第31-33页 |
| 4.2.1 部门设置 | 第31-32页 |
| 4.2.2. 各内设部门的职能定位 | 第32-33页 |
| 4.2.3 经营范围及业务框架 | 第33页 |
| 4.3 投资策略 | 第33-41页 |
| 4.3.1 套利型业务 | 第33-36页 |
| 4.3.2 程序化交易 | 第36页 |
| 4.3.3 市场中性策略 | 第36-37页 |
| 4.3.4 海外市场投资 | 第37-38页 |
| 4.3.5 期权类业务 | 第38-39页 |
| 4.3.6 信用类、固定收益类、汇率类业务 | 第39-41页 |
| 4.4 风险控制 | 第41-45页 |
| 4.4.1 风险管理框架 | 第41-42页 |
| 4.4.2 投资风险管理 | 第42-45页 |
| 4.5 投资研究体系 | 第45-49页 |
| 4.5.1 研究理念 | 第45-46页 |
| 4.5.2 量化策略架构 | 第46-47页 |
| 4.5.3 研究平台 | 第47-48页 |
| 4.5.4 研究流程 | 第48-49页 |
| 5. 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
| 后记 | 第51-53页 |