| 目录 | 第3-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 前言 | 第7-22页 |
| 1.1 问题提出与研究意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 问题提出 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状及发展动态分析 | 第10-20页 |
| 1.2.1 极端波动的定义及其识别方法综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 极端波动条件下的流动性相关问题研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 极端波动条件下的流动性(风险)溢价研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.4 极端波动条件下的流动性管理研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.5 国内外研究现状评价及其发展动态分析 | 第16-20页 |
| 1.3 本论文的特色与创新之处 | 第20-22页 |
| 第2章 极端波动条件下期货市场流动性及其决定要素的基本分析 | 第22-49页 |
| 2.1 期货市场极端波动的识别方法 | 第22-24页 |
| 2.2 流动性的定义及其经济内涵 | 第24-26页 |
| 2.2.1 基于价格信息的流动性定义及其经济内涵——买卖价差指标 | 第24-25页 |
| 2.2.2 基于交易量信息的流动性定义及其经济内涵——订单数量指标 | 第25-26页 |
| 2.2.3 流动性指标的选择 | 第26页 |
| 2.3 流动性的决定要素 | 第26-29页 |
| 2.4 极端波动条件下流动性、决定要素的基本统计特征 | 第29-48页 |
| 2.4.1 数据选择 | 第29-30页 |
| 2.4.2 期货市场极端波动识别的实证结果 | 第30-35页 |
| 2.4.3 不同条件下流动性的基本统计特征 | 第35-42页 |
| 2.4.4 决定要素的基本统计特征 | 第42-48页 |
| 2.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 第3章 极端波动条件下期货市场流动性及其决定要素之间的内在关系研究 | 第49-64页 |
| 3.1 极端波动条件下不区分好坏消息的流动性及其决定要素之间的关系 | 第49-55页 |
| 3.1.1 实证模型 | 第49-50页 |
| 3.1.2 实证结果 | 第50-55页 |
| 3.2 极端波动条件下区分好坏消息的流动性及其决定要素之间的关系 | 第55-63页 |
| 3.2.1 实证模型 | 第55页 |
| 3.2.2 实证结果 | 第55-63页 |
| 3.3 本章小结 | 第63-64页 |
| 第4章 极端波动条件下期货市场的流动性溢价研究 | 第64-77页 |
| 4.1 极端波动条件下基于交易量信息的流动性溢价研究 | 第64-70页 |
| 4.1.1 不区分好坏消息下的流动性溢价研究 | 第64-67页 |
| 4.1.2 区分好坏消息下的实证研究 | 第67-70页 |
| 4.2 极端波动条件下基于价格与交易量综合信息的流动性溢价研究 | 第70-76页 |
| 4.2.1 不区分好坏消息下的实证研究 | 第70-73页 |
| 4.2.2 区分好坏消息下的实证研究 | 第73-76页 |
| 4.3 本章小结 | 第76-77页 |
| 第5章 主要结论 | 第77-79页 |
| 5.1 主要结论 | 第77-78页 |
| 5.2 进一步研究方向 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
