| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 小结 | 第17页 |
| 1.3 论文框架 | 第17-19页 |
| 1.4 主要创新与不足之处 | 第19-20页 |
| 1.4.1 创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 境内外人民币汇率动态关联性的理论基础 | 第20-27页 |
| 2.1 相关概念 | 第20-21页 |
| 2.1.1 价格发现 | 第20页 |
| 2.1.2 汇率动态关联性 | 第20-21页 |
| 2.2 汇率动态关联性的存在机理 | 第21-27页 |
| 2.2.1 报酬溢出效应的存在机理 | 第21-23页 |
| 2.2.2 波动溢出效应的存在机理 | 第23-27页 |
| 第3章 境内外人民币外汇市场的微观市场结构分析 | 第27-37页 |
| 3.1 境内人民币即期市场 | 第27-29页 |
| 3.2 境内人民币远期市场 | 第29-31页 |
| 3.3 境外人民币无本金交割远期市场 | 第31-33页 |
| 3.4 香港离岸人民币市场 | 第33-34页 |
| 3.5 不同外汇市场间的信息流动关系 | 第34-37页 |
| 3.5.1 CNYDF 与 NDF 间的信息流动关系 | 第35页 |
| 3.5.2 CNY 与 NDF 间的信息流动关系 | 第35页 |
| 3.5.3 CNY 与 CNH 间的信息流动关系 | 第35-36页 |
| 3.5.4 其他市场间的信息流动关系 | 第36-37页 |
| 第4章 境内外人民币汇率动态关联性实证分析 | 第37-46页 |
| 4.1 实证方法与模型 | 第37-39页 |
| 4.2 数据来源及描述性统计分析 | 第39-40页 |
| 4.3 报酬溢出效应实证分析 | 第40-44页 |
| 4.3.1 单位根与格兰杰因果关系检验 | 第40-42页 |
| 4.3.2 脉冲响应分析 | 第42-44页 |
| 4.4 波动溢出效应实证分析 | 第44-46页 |
| 第5章 政策建议 | 第46-49页 |
| 5.1 继续完善境内人民币即期市场 | 第46-47页 |
| 5.2 加快发展境内外汇衍生品市场 | 第47页 |
| 5.3 稳步推进汇率市场化改革 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第56页 |