| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 论文的研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第11页 |
| 1.4 论文结构和创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 商业银行市场风险分析 | 第12-19页 |
| 2.1 商业银行市场风险的界定 | 第12-16页 |
| 2.1.1 市场风险的内涵 | 第12-13页 |
| 2.1.2 市场风险的类型 | 第13-16页 |
| 2.2 商业银行市场风险的来源 | 第16页 |
| 2.3 市场风险的成因分析 | 第16-19页 |
| 2.3.1 利率风险的成因分析 | 第16-17页 |
| 2.3.2 汇率风险的成因分析 | 第17-19页 |
| 第3章 商业银行汇率风险管理和计量方法 | 第19-29页 |
| 3.1 汇率风险的管理方法 | 第19-21页 |
| 3.1.1 资产负债搭配管理 | 第19-20页 |
| 3.1.2 限额管理 | 第20-21页 |
| 3.1.3 利用金融衍生工具 | 第21页 |
| 3.2 汇率风险计量方法 | 第21-24页 |
| 3.2.1 汇率风险敞口管理方法 | 第22-23页 |
| 3.2.2 VaR 风险管理方法 | 第23-24页 |
| 3.3 VaR 模型 | 第24-29页 |
| 3.3.1 VaR 的基本含义 | 第24-25页 |
| 3.3.2 VaR 基本原理 | 第25-26页 |
| 3.3.3 VaR 的计量方法 | 第26-29页 |
| 第4章 我国商业银行汇率风险管理的实证分析 | 第29-45页 |
| 4.1 我国商业银行汇率风险的现状 | 第29-33页 |
| 4.1.1 商业银行负债的汇率风险 | 第30-31页 |
| 4.1.2 商业银行资产的汇率风险 | 第31-33页 |
| 4.2 我国商业银行汇率风险的计量分析 | 第33-45页 |
| 4.2.1 汇率风险敞口管理方法 | 第33-36页 |
| 4.2.2 基于 GARCH 模型的 VaR 方法 | 第36-45页 |
| 第5章 我国商业银行汇率风险管理现状 | 第45-48页 |
| 5.1 商业银行汇率风险管理的原则 | 第45-46页 |
| 5.2 商业银行汇率风险管理的流程 | 第46-47页 |
| 5.3 我国商业银行汇率管理现状 | 第47-48页 |
| 第6章 我国商业银行汇率风险管理的问题及对策 | 第48-55页 |
| 6.1 我国商业银行汇率风险管理面临的问题 | 第48-50页 |
| 6.1.1 我国商业银行汇率风险管理能力不足 | 第48-49页 |
| 6.1.2 外部环境 | 第49-50页 |
| 6.2 我国商业银行汇率风险管理的对策研究 | 第50-55页 |
| 6.2.1 提高商业银行外汇风险管理水平 | 第51-53页 |
| 6.2.2 改善汇率风险管理的外部环境 | 第53-55页 |
| 总结和展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-63页 |
| 附件 | 第63页 |