上证50股指期货价格发现功能研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究的背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 对国内外研究的评述 | 第16-17页 |
| 1.3 总体思路与研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 总体思路及研究框架 | 第17-18页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第18页 |
| 1.4 创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 我国股指期货发展与现状分析 | 第19-26页 |
| 2.1 我国股指期货的发展历程 | 第19-21页 |
| 2.2 我国股指期货的发展现状 | 第21-25页 |
| 2.2.1 股指期货的运行状况 | 第21-23页 |
| 2.2.2 股指期货的问题及分析 | 第23-25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 股指期货价格发现的理论分析 | 第26-33页 |
| 3.1 股指期货价格发现功能的定义 | 第26-27页 |
| 3.2 股指期货价格发现的原因 | 第27-28页 |
| 3.3 股指期货价格发现的过程 | 第28-29页 |
| 3.4 股指期货价格发现功能强弱的影响因素 | 第29-30页 |
| 3.5 提出假说 | 第30-32页 |
| 3.6 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 上证50股指期货价格发现功能的实证分析 | 第33-56页 |
| 4.1 股指期货价格发现功能实证分析步骤 | 第33页 |
| 4.2 数据来源与样本选取 | 第33-34页 |
| 4.3 股指期货价格发现功能实证过程 | 第34-54页 |
| 4.3.1 基于日内1分钟高频数据实证过程 | 第34-44页 |
| 4.3.2 基于日数据的实证过程 | 第44-54页 |
| 4.4 对实证结果的比较分析 | 第54-55页 |
| 4.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 对策建议 | 第56-59页 |
| 5.1 对投资者的对策建议 | 第56页 |
| 5.2 对期货交易所的对策建议 | 第56-57页 |
| 5.3 对监管部门的对策建议 | 第57-58页 |
| 5.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
