| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 Smart Beta策略综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 Smart Beta策略发展演进 | 第10-12页 |
| 1.2.2 Smart Beta策略理论综述 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外Smart Beta产品市场现状 | 第13-18页 |
| 1.3.1 国外Smart Beta类产品市场现状 | 第13-15页 |
| 1.3.2 我国Smart Beta类产品市场现状 | 第15-18页 |
| 2 产品方案基本概念和设计理念 | 第18-23页 |
| 2.1 产品基本概念 | 第18页 |
| 2.2 产品的设计理念 | 第18-23页 |
| 2.2.1 风格因子的选择 | 第18-19页 |
| 2.2.2 权重优化方式及选择 | 第19-23页 |
| 3 产品内容及设计方案 | 第23-43页 |
| 3.1 产品要素 | 第23-24页 |
| 3.2 产品设计方案 | 第24-33页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第24页 |
| 3.2.2 选股策略设计 | 第24-27页 |
| 3.2.3 加权策略设计 | 第27-29页 |
| 3.2.4 交易模型设计 | 第29-31页 |
| 3.2.5 基金策略回测及验证 | 第31-33页 |
| 3.3 产品的风险与收益 | 第33-43页 |
| 3.3.1 本基金超额收益归因分析 | 第34-40页 |
| 3.3.2 风险分析 | 第40-43页 |
| 4 产品分析及未来发展方向 | 第43-51页 |
| 4.1 产品创新点分析 | 第43-45页 |
| 4.1.1 产品策略创新点 | 第43-44页 |
| 4.1.2 风险收益评价 | 第44-45页 |
| 4.2 与Smart Beta系列产品成本收益比较 | 第45-48页 |
| 4.3 与类似私募基金产品的分析比较 | 第48页 |
| 4.3.1 收益分析 | 第48页 |
| 4.3.2 风险特征比较分析 | 第48页 |
| 4.4 对国内同类产品的补充和创新 | 第48-49页 |
| 4.5 Smart Beta策略基金发展方向 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录一 参数调优实验数据表 | 第54-57页 |
| 附录二 2015年—2018年调仓详情 | 第57-63页 |
| 附录三 2015—2018历史交易记录 | 第63-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第70页 |
