| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| 第2章 预备知识 | 第11-15页 |
| 2.1 风险中性测度 | 第11-12页 |
| 2.2 跳过程导论 | 第12-13页 |
| 2.3 跳过程的测度变换 | 第13-15页 |
| 第3章 双指数型跳扩散模型 | 第15-23页 |
| 3.1 模型的建立 | 第15-18页 |
| 3.2 模型的评估 | 第18-19页 |
| 3.3 与其他模型的对比 | 第19-23页 |
| 第4章 峰度特征 | 第23-27页 |
| 第5章 一般跳扩散模型的均衡 | 第27-33页 |
| 第6章 期权定价 | 第33-37页 |
| 6.1 欧式看涨看跌期权 | 第33-35页 |
| 6.2 通过Laplace变换来定价 | 第35-37页 |
| 第7章 基于跳扩散模型的Monte Carlo模拟 | 第37-41页 |
| 第8章 总结 | 第41-43页 |
| 第9章 代码环境 | 第43-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |