| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国外学者关于利率互换的文献 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国内学者关于利率互换的文献 | 第13-14页 |
| 1.2.3 小结 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路、方法和结构 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路及方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 创新点 | 第17-18页 |
| 1.4.2 不足 | 第18-19页 |
| 第二章 人民币利率互换市场概况 | 第19-34页 |
| 2.1 利率互换的分类 | 第19页 |
| 2.2 利率互换的交易原理 | 第19-22页 |
| 2.3 利率互换的应用 | 第22-27页 |
| 2.4 利率互换估值方法 | 第27-29页 |
| 2.4.1 债券等值法 | 第28页 |
| 2.4.2 零息票法 | 第28-29页 |
| 2.5 我国利率互换市场的基本情况 | 第29-33页 |
| 2.5.1 交易主体 | 第30页 |
| 2.5.2 交易品种 | 第30-31页 |
| 2.5.3 人民币利率互换市场运行情况 | 第31-33页 |
| 2.6 小结 | 第33-34页 |
| 第三章 人民币利率互换利差影响因素的实证分析 | 第34-44页 |
| 3.1 人民币利率互换利差的影响因素 | 第34-35页 |
| 3.2 2010年至2013年我国货币政策环境回顾 | 第35-37页 |
| 3.3 变量选取与样本数据 | 第37-41页 |
| 3.3.1 选择变量 | 第37-38页 |
| 3.3.2 样本选择 | 第38-39页 |
| 3.3.3 区间划分 | 第39-41页 |
| 3.4 相对紧缩货币政策环境下互换利差的实证分析 | 第41-42页 |
| 3.5 相对稳健货币政策环境下互换利差的实证分析 | 第42页 |
| 3.6 实证结论 | 第42-44页 |
| 第四章 货币政策工具对互换利差影响的实证分析 | 第44-48页 |
| 4.1 理论分析 | 第44-45页 |
| 4.1.1 存款准备金政策对互换利差影响的传导机制 | 第44页 |
| 4.1.2 公开市场操作对互换利差的传导机制 | 第44-45页 |
| 4.2 实证分析 | 第45-47页 |
| 4.2.1 样本选择 | 第46页 |
| 4.2.2 向量自回归模型 | 第46页 |
| 4.2.3 脉冲响应分析 | 第46-47页 |
| 4.3 实证结论 | 第47-48页 |
| 第五章 结论及建议 | 第48-50页 |
| 5.1 结论 | 第48-49页 |
| 5.2 建议 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |