基于稳定分布VaR与CVaR的SPAN保证金系统的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-14页 |
| 1.1.1 我国衍生品市场现状 | 第10-13页 |
| 1.1.2 现有的保证金制度 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 论文基本框架和创新之处 | 第16-18页 |
| 1.3.1 本文基本框架 | 第16-17页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 SPAN系统价格扫描区间 | 第18-25页 |
| 2.1 SPAN系统计算原理 | 第18-22页 |
| 2.2 价格扫描区间 | 第22-25页 |
| 第三章 稳定分布 | 第25-33页 |
| 3.1 稳定分布的几种特殊形式 | 第25-26页 |
| 3.2 稳定分布的理论介绍 | 第26-32页 |
| 3.2.1 稳定分布的定义和性质 | 第26-28页 |
| 3.2.2 稳定分布的参数估计 | 第28-30页 |
| 3.2.3 稳定分布的数值计算 | 第30-32页 |
| 小结 | 第32-33页 |
| 第四章 建立价格扫描区间的参数估计模型 | 第33-38页 |
| 4.1 风险价值度的概述 | 第33-36页 |
| 4.1.1 经典VaR模型 | 第33-34页 |
| 4.1.2 条件风险价值度CVaR模型 | 第34-36页 |
| 4.2 基于稳定分布的模型构建 | 第36-38页 |
| 4.2.1 稳定分布的模型构建 | 第36页 |
| 4.2.2 稳定分布模型的计算方法 | 第36-38页 |
| 第五章 SPAN价格扫描区间的实证分析 | 第38-53页 |
| 5.1 数据描述 | 第38-40页 |
| 5.2 稳定分布拟合市场数据 | 第40-44页 |
| 5.2.1 正态分布的假设检验 | 第40-41页 |
| 5.2.2 稳定分布拟合数据 | 第41-44页 |
| 5.3 长期实证对比 | 第44-52页 |
| 5.3.1 大豆实证结果 | 第45-50页 |
| 5.3.2 豆粕实证结果 | 第50-52页 |
| 小结 | 第52-53页 |
| 第六章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 6.1 结论 | 第53页 |
| 6.2 不足之处 | 第53-54页 |
| 6.3 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
