投资者风险态度对股市的影响--基于美中日VAR模型的分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 一、引言 | 第8-10页 |
| 二、文献综述 | 第10-17页 |
| （一）风险态度与股市 | 第10-12页 |
| （二）风险价格 | 第12-13页 |
| （三）债券收益率差与股市 | 第13-15页 |
| （四）债券市场与股票市场 | 第15-17页 |
| 三、理论基础 | 第17-21页 |
| （一）投资者风险态度对股市的影响 | 第17-19页 |
| （二）风险态度的衡量 | 第19-21页 |
| 四、我国股票市场现状 | 第21-24页 |
| 五、实证检验 | 第24-52页 |
| （一）模型描述 | 第24-25页 |
| （二）美国 | 第25-37页 |
| 1.变量选取和描述 | 第25-28页 |
| 2.美国模型 | 第28-30页 |
| 3.美国VAR实证检验 | 第30-36页 |
| 4.美国实证结果小结 | 第36-37页 |
| （三）中国 | 第37-46页 |
| 1.变量选取和描述。 | 第37-40页 |
| 2.中国模型 | 第40-41页 |
| 3.中国VAR实证检验 | 第41-46页 |
| （四）日本 | 第46-52页 |
| 0.中国实证结果小结 | 第46-47页 |
| 1.变量选取和描述 | 第47-49页 |
| 2.日本VAR实证检验 | 第49-51页 |
| 3.日本实证结果小结 | 第51-52页 |
| 六、实证结果分析 | 第52-58页 |
| （一）中国和美国情况不同的原因 | 第52-55页 |
| （二）日本和美国情况不同的原因 | 第55-56页 |
| （三）原因小结 | 第56-58页 |
| 七、结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 个人简历 | 第62页 |
