| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9页 |
| 1.2 机构投资者持股偏好文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 基于不同解释变量的持股偏好研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 基于异质机构投资者的持股偏好研究 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第12-14页 |
| 2 概念界定与理论基础 | 第14-24页 |
| 2.1 机构投资者概念界定 | 第14-17页 |
| 2.1.1 机构投资者概念 | 第14页 |
| 2.1.2 异质机构投资者 | 第14-17页 |
| 2.2 创业板概念界定 | 第17-19页 |
| 2.2.1 创业板定义 | 第17-18页 |
| 2.2.2 创业板与主板、中小企业板的关联与差异 | 第18-19页 |
| 2.3 理论基础 | 第19-21页 |
| 2.3.1 有效市场假说 | 第19页 |
| 2.3.2 行为金融理论 | 第19-21页 |
| 2.4 我国创业板现状及机构投资者在创业板的投资行为 | 第21-24页 |
| 3 实证设计 | 第24-33页 |
| 3.1 研究假设 | 第24-26页 |
| 3.2 变量选取与模型建立 | 第26-30页 |
| 3.2.1 变量选取 | 第26-29页 |
| 3.2.2 模型建立 | 第29-30页 |
| 3.3 样本选择与数据说明 | 第30-33页 |
| 4 实证检验与结果分析 | 第33-54页 |
| 4.1 描述性统计 | 第33-39页 |
| 4.1.1 全样本描述性统计 | 第33-35页 |
| 4.1.2 异质机构投资者子样本描述性统计 | 第35-39页 |
| 4.2 相关性检验 | 第39-42页 |
| 4.3 全样本回归 | 第42-44页 |
| 4.4 异质机构投资者样本回归 | 第44-51页 |
| 4.4.1 证券投资基金样本回归 | 第44-46页 |
| 4.4.2 证券公司样本回归 | 第46-48页 |
| 4.4.3 社保基金样本回归 | 第48-49页 |
| 4.4.4 合格境外机构投资者样本回归 | 第49-51页 |
| 4.5 回归结果分析及讨论 | 第51-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |