商业银行信用风险研究—宏观经济波动对内部评级法的影响

摘要	第5-6页
Abstract	第6页
第一章 绪论	第9-23页
1.1 选题意义	第9-10页
1.2 文献综述	第10-21页
1.3 本文观点及主要结构	第21-22页
1.4 本章小结	第22-23页
第二章 我国商业银行信用风险计量实施情况	第23-32页
2.1 资本管理高级方法	第23页
2.2 内部评级法体系组成	第23-27页
2.3 内部评级法在信用风险管理中的应用	第27-30页
2.4 内部评级法在实践中存在的问题及解决思路	第30-31页
2.5 本章小结	第31-32页
第三章 基础PD模型构建	第32-46页
3.1 建模方法选择	第32页
3.2 Logistic回归建模主要步骤	第32-37页
3.3 制造业PD模型	第37-41页
3.4 批发零售业PD模型	第41-45页
3.5 本章小结	第45-46页
第四章 宏观经济波动对迁移概率的影响分析	第46-52页
4.1 宏观经济变量选择	第46页
4.2 迁移矩阵构建	第46-47页
4.3 宏观经济指标波动对迁移概率影响的量化分析	第47-50页
4.4 本章小结	第50-52页
第五章 对内部评级法的改进建议	第52-58页
5.1 对PD模型应用的改进建议	第52-55页
5.2 进一步研究宏观经济因素的影响	第55-57页
5.3 本章小结	第57-58页
全文总结	第58-60页
参考文献	第60-62页
致谢	第62-63页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第63-64页
附件	第64页